PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDG.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDG.L с IGLN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).

IWDG.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDG.L и IGLN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		-2.02%18.71%21.37%23.13%-17.43%24.30%11.80%24.91%-8.73%8.87%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		12.74%53.17%28.35%7.77%11.79%-3.12%20.51%13.78%4.54%-1.30%
Разные валюты инструментов

IWDG.L торгуется в GBp, в то время как IGLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGLN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 12.74%.

IWDG.L

1 день
2.60%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
1.65%
1 год
19.24%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

IGLN.L

1 день
3.36%
1 месяц
-8.77%
С начала года
12.74%
6 месяцев
25.77%
1 год
48.89%
3 года*
30.86%
5 лет*
23.45%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

iShares Physical Gold ETC

Часто сравнивают с IWDG.L:
IWDG.L с NQSE.DEIWDG.L с VTIWDG.L с EVLUIWDG.L с VUSA.DEIWDG.L с IGDA.LIWDG.L с IS3N.DEIWDG.L с EUNK.DE
Часто сравнивают с IGLN.L:
IGLN.L с SGLN.LIGLN.L с GLDIGLN.L с GBSP.LIGLN.L с XSFN.LIGLN.L с XAUUSD=XIGLN.L с vuaa.deIGLN.L с SPY

Сравнение комиссий IWDG.L и IGLN.L

IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.25%.

IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC

Доходность на риск

IWDG.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDG.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDG.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.95

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.41

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.84

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

11.28

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDG.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDG.L на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа IGLN.L равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDG.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDG.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.95

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.41

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.56

+0.11

Корреляция

Корреляция между IWDG.L и IGLN.L составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и IGLN.L

Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		1.12%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и IGLN.L

Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -41.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и IGLN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDG.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-45.24%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-17.36%

+5.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-21.15%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-9.80%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-19.88%

+15.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

4.58%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) составляет 5.09%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 12.60%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDG.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

12.60%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

21.91%

-13.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

24.92%

-9.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

16.59%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

16.29%

-0.29%