PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDG.L с ETLQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWDG.L с ETLQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE).

IWDG.L и ETLQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 28 июл. 2023 г.. ETLQ.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWDG.L и ETLQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWDG.L и ETLQ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		-2.02%18.71%21.37%23.13%-17.43%24.30%11.80%20.08%
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		-1.15%13.76%20.60%18.42%-8.91%23.28%11.59%20.31%
Разные валюты инструментов

IWDG.L торгуется в GBp, в то время как ETLQ.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETLQ.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDG.L показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у ETLQ.DE с доходностью -1.15%.

IWDG.L

1 день
2.60%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
1.65%
1 год
19.24%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—

ETLQ.DE

1 день
2.14%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
2.42%
1 год
17.71%
3 года*
15.14%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с IWDG.L:
IWDG.L с NQSE.DEIWDG.L с VTIWDG.L с EVLUIWDG.L с VUSA.DEIWDG.L с IGDA.LIWDG.L с IS3N.DEIWDG.L с EUNK.DE
Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с QLEIXETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с MNG.LETLQ.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий IWDG.L и ETLQ.DE

IWDG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%.

IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF

Доходность на риск

IWDG.L vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDG.L
Ранг доходности на риск IWDG.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDG.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDG.L c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDG.LETLQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.16

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.64

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

2.43

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

9.87

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDG.L vs. ETLQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDG.L на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLQ.DE равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDG.L и ETLQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDG.LETLQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.16

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.85

-0.18

Корреляция

Корреляция между IWDG.L и ETLQ.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDG.L и ETLQ.DE

Дивидендная доходность IWDG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как ETLQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
IWDG.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF		1.12%1.11%1.24%1.42%1.74%1.19%1.35%1.83%2.14%0.61%
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWDG.L и ETLQ.DE

Максимальная просадка IWDG.L за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки ETLQ.DE в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDG.L и ETLQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

IWDG.LETLQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-33.38%

-0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-12.97%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.82%

-21.58%

-1.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-4.11%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.70%

-4.42%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.97%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDG.L и ETLQ.DE

iShares Core MSCI World UCITS ETF (IWDG.L) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что IWDG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETLQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWDG.LETLQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

4.37%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.72%

8.42%

+0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

15.26%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.81%

13.70%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

15.26%

+0.74%