Сравнение IWDE.L с XDEB.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L).
IWDE.L и XDEB.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. XDEB.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и XDEB.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDE.L и XDEB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -2.56% | 16.39% | 19.76% | 21.13% | -18.36% | 23.42% | 11.49% | 23.65% | -10.06% | 16.85% |
XDEB.L Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 1.88% | -1.99% | 18.46% | 3.64% | -3.99% | 23.55% | -6.34% | 26.09% | 2.17% | 2.81% |
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как XDEB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у XDEB.L с доходностью 1.88%. За последние 10 лет акции IWDE.L превзошли акции XDEB.L по среднегодовой доходности: 10.30% против 7.31% соответственно.
IWDE.L
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 10.30%
XDEB.L
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- -3.99%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDE.L и XDEB.L
IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии XDEB.L в 0.25%.
Доходность на риск
IWDE.L vs. XDEB.L — Ранг доходности на риск
IWDE.L
XDEB.L
Сравнение IWDE.L c XDEB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDE.L | XDEB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.36 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | -0.40 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.94 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | -0.53 | +2.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | -1.08 | +9.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDE.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.36 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.64 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.63 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.68 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IWDE.L и XDEB.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и XDEB.L
Ни IWDE.L, ни XDEB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и XDEB.L
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки XDEB.L в -27.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и XDEB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDE.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -19.61% | -13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -6.59% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -10.19% | -13.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -19.61% | -13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -3.10% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -3.49% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.98% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и XDEB.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 2.98% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 5.57% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 11.07% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 10.14% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 11.71% | +3.62% |