Сравнение IWDE.L с PACW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L).
IWDE.L и PACW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. PACW.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и PACW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDE.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -2.56% | 11.65% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | -0.17% | 3.96% |
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью -0.17%.
IWDE.L
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 10.30%
PACW.L
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 3.17%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDE.L и PACW.L
IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%.
Доходность на риск
IWDE.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
IWDE.L
PACW.L
Сравнение IWDE.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDE.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.28 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.74 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 7.16 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDE.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.21 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между IWDE.L и PACW.L составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и PACW.L
IWDE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| TTM | |
|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и PACW.L
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что больше максимальной просадки PACW.L в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и PACW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDE.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -17.68% | -15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -10.18% | -1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -4.09% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -3.37% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 1.85% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и PACW.L
iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) имеет более высокую волатильность в 5.19% по сравнению с Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 4.82% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 8.69% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 15.39% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 15.79% | -0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 15.79% | -0.46% |