Сравнение IWDE.L с ISAC.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L).
IWDE.L и ISAC.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWDE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World 100% Hedged to EUR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. ISAC.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Index. Фонд был запущен 21 окт. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и ISAC.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWDE.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | -2.56% | 16.39% | 19.76% | 21.13% | -18.36% | 23.42% | 11.49% | 23.65% | -10.06% | 16.85% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | -0.08% | 7.84% | 25.58% | 18.90% | -13.09% | 27.74% | 6.13% | 28.61% | -5.49% | 9.10% |
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность -2.56%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции IWDE.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 10.30% против 11.44% соответственно.
IWDE.L
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -2.56%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 10.30%
ISAC.L
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 13.84%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWDE.L и ISAC.L
IWDE.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии ISAC.L в 0.20%.
Доходность на риск
IWDE.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
IWDE.L
ISAC.L
Сравнение IWDE.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWDE.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.87 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.24 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.74 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 6.95 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWDE.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.87 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.69 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.72 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.76 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между IWDE.L и ISAC.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и ISAC.L
Ни IWDE.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и ISAC.L
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, примерно равная максимальной просадке ISAC.L в -33.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и ISAC.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWDE.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -33.82% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.61% | -11.58% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -26.07% | +2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | -33.82% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.75% | -5.55% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -4.74% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 2.21% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и ISAC.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) составляет 5.19%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 5.65% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.70% | 9.23% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.09% | 15.96% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.83% | 14.71% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.33% | 15.82% | -0.49% |