Сравнение IWDE.L с HDGB.L
IWDE.L (iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc)) and HDGB.L (VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IWDE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World 100% Hedged to EUR Index, while HDGB.L is a Hydrogen Economy fund tracking the MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWDE.L returned 9.98%/yr vs -12.79%/yr for HDGB.L. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.55% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWDE.L и HDGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IWDE.L торгуется в EUR, в то время как HDGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HDGB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IWDE.L показывает доходность 8.42%, что значительно ниже, чем у HDGB.L с доходностью 36.22%.
IWDE.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- 8.42%
- 1 год
- 18.59%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 10.98%
HDGB.L
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -12.22%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 36.22%
- 1 год
- 57.99%
- 3 года*
- -7.99%
- 5 лет*
- -12.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWDE.L и HDGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWDE.L iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | 8.42% | 16.39% | 19.76% | 21.13% | -18.36% | 15.11% |
HDGB.L VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) | 36.22% | 4.33% | -25.51% | -26.17% | -35.28% | -18.22% |
Correlation
The correlation between IWDE.L and HDGB.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2021 г. | 0.60 |
The correlation between IWDE.L and HDGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDE.L vs. HDGB.L — Ранг доходности на риск
IWDE.L
HDGB.L
Сравнение IWDE.L c HDGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) и VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDE.L | HDGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.97 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.88 | 4.34 | +5.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDE.L и HDGB.L
Максимальная просадка IWDE.L за все время составила -33.32%, что меньше максимальной просадки HDGB.L в -80.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDE.L и HDGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDE.L | HDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.32% | -80.03% | +46.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.82% | -29.22% | +21.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.50% | -63.01% | +45.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.72% | -80.03% | +56.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -59.57% | +58.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -51.78% | +47.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 13.33% | -11.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDE.L и HDGB.L
Текущая волатильность для iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) (IWDE.L) составляет 2.86%, в то время как у VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF USD (Acc) (HDGB.L) волатильность равна 10.48%. Это указывает на то, что IWDE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDE.L | HDGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 10.48% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 27.66% | -18.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 39.53% | -27.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 34.96% | -20.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.27% | 34.97% | -19.70% |
Сравнение комиссий IWDE.L и HDGB.L
И IWDE.L, и HDGB.L имеют комиссию равную 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDE.L и HDGB.L
Ни IWDE.L, ни HDGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWDE.L and HDGB.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.55% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDE.L and HDGB.L have the same expense ratio: 0.55% per year.
IWDE.L is categorized as Global Equities, while HDGB.L is Hydrogen Economy. IWDE.L tracks MSCI World 100% Hedged to EUR Index, while HDGB.L tracks MVIS Global Hydrogen Economy ESG Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck.
Подберите оптимальное распределение для IWDE.L и HDGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор