Сравнение IWDA.L с WNRG.L
IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - IWDA.L tracks the MSCI World Index (Net) while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.L returned 12.88%/yr vs 8.80%/yr for WNRG.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. IWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for WNRG.L.
Доходность
Сравнение доходности IWDA.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWDA.L показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.75%. За последние 10 лет акции IWDA.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 12.88% против 8.80% соответственно.
IWDA.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -0.81%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 8.93%
- 1 год
- 20.14%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 12.88%
WNRG.L
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.49%
- 6 месяцев
- 21.77%
- С начала года
- 27.75%
- 1 год
- 37.39%
- 3 года*
- 16.24%
- 5 лет*
- 20.55%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам IWDA.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 8.93% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.75% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.75% | 14.83% | 2.07% | 3.52% | 46.61% | 38.74% | -30.35% | 9.89% | -14.99% | 4.80% |
Correlation
The correlation between IWDA.L and WNRG.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2009 г. | 0.48 |
The correlation between IWDA.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWDA.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
IWDA.L
WNRG.L
Сравнение IWDA.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWDA.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.33 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | 6.70 | +3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWDA.L и WNRG.L
Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWDA.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.11% | -68.72% | +34.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.31% | -15.98% | +7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.94% | -18.94% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.88% | -26.55% | +0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.11% | -63.92% | +29.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.24% | -8.18% | +6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -17.54% | +13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 5.57% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWDA.L и WNRG.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) составляет 2.89%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что IWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWDA.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 5.93% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 17.83% | -7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.29% | 20.62% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 24.34% | -8.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 33.35% | -17.57% |
Сравнение комиссий IWDA.L и WNRG.L
IWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WNRG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWDA.L и WNRG.L
Ни IWDA.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IWDA.L and WNRG.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for WNRG.L.
IWDA.L tracks MSCI World Index (Net), while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.L and 0.30% for WNRG.L.
Подберите оптимальное распределение для IWDA.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор