PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWDA.L с ISWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWDA.L с ISWD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and ISWD.L (iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)) are both Global Equities funds from iShares - IWDA.L tracks the MSCI World Index (Net) while ISWD.L tracks the MSCI World Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWDA.L returned 13.07%/yr vs 11.76%/yr for ISWD.L. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWDA.L charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for ISWD.L.

Доходность

Сравнение доходности IWDA.L и ISWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IWDA.L торгуется в USD, в то время как ISWD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISWD.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IWDA.L показывает доходность 9.83%, что значительно ниже, чем у ISWD.L с доходностью 19.77%. За последние 10 лет акции IWDA.L превзошли акции ISWD.L по среднегодовой доходности: 13.07% против 11.76% соответственно.

IWDA.L

1 день
0.10%
1 месяц
4.07%
С начала года
9.83%
6 месяцев
10.98%
1 год
25.98%
3 года*
20.77%
5 лет*
11.86%
10 лет*
13.07%

ISWD.L

1 день
-0.20%
1 месяц
8.70%
С начала года
19.77%
6 месяцев
21.01%
1 год
37.31%
3 года*
18.86%
5 лет*
12.48%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWDA.L и ISWD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		9.83%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%22.77%
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		19.77%20.00%6.05%23.43%-11.47%22.58%8.33%22.72%-9.25%19.62%

Correlation

The correlation between IWDA.L and ISWD.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2010 г.

0.80

The correlation between IWDA.L and ISWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWDA.L и ISWD.L

Секторы
IWDA.L
ISWD.L

Технологии

32.9%
42.8%

Финансовые услуги

14.9%
0.0%

Промышленность

9.7%
12.9%

Коммуникационные услуги

9.3%
0.4%

Потребительский циклический сектор

8.8%
6.9%

Здравоохранение

8.6%
10.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
3.7%

Энергетика

3.9%
11.6%

Сырьевые материалы

2.8%
9.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.1%

Недвижимость

1.2%
0.2%

Технологии

IWDA.L
32.9%
ISWD.L
42.8%

Финансовые услуги

IWDA.L
14.9%
ISWD.L
0.0%

Промышленность

IWDA.L
9.7%
ISWD.L
12.9%

Коммуникационные услуги

IWDA.L
9.3%
ISWD.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

IWDA.L
8.8%
ISWD.L
6.9%

Здравоохранение

IWDA.L
8.6%
ISWD.L
10.4%

Потребительский защитный сектор

IWDA.L
4.8%
ISWD.L
3.7%

Энергетика

IWDA.L
3.9%
ISWD.L
11.6%

Сырьевые материалы

IWDA.L
2.8%
ISWD.L
9.6%

Коммунальные услуги

IWDA.L
2.4%
ISWD.L
1.1%

Недвижимость

IWDA.L
1.2%
ISWD.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IWDA.L:
IWDA.L с VWCE.DEIWDA.L с SWDA.LIWDA.L с VWRP.LIWDA.L с VUAA.LIWDA.L с URTHIWDA.L с ACWI.LIWDA.L с SPY
Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с HIWS.L

Доходность на риск

IWDA.L vs. ISWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWDA.L c ISWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) и iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWDA.LISWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.93

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
4.14

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

5.09

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.16

18.41

-5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWDA.L vs. ISWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWDA.L на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWD.L равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWDA.L и ISWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWDA.LISWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.93

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.81

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.75

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.51

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IWDA.L и ISWD.L

Максимальная просадка IWDA.L за все время составила -34.11%, что меньше максимальной просадки ISWD.L в -48.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWDA.L и ISWD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWDA.LISWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.11%

-48.12%

+14.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.31%

-7.30%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-18.46%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.88%

-22.70%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.11%

-33.38%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.20%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.70%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.02%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности IWDA.L и ISWD.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) составляет 3.40%, в то время как у iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что IWDA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWDA.LISWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.07%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.19%

9.72%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

12.65%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.68%

15.46%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.91%

15.67%

+0.24%

Сравнение комиссий IWDA.L и ISWD.L

IWDA.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISWD.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWDA.L и ISWD.L

IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.27%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWDA.L and ISWD.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWDA.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWDA.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for ISWD.L.

IWDA.L tracks MSCI World Index (Net), while ISWD.L tracks MSCI World Islamic Index. Their fees differ too: 0.20% for IWDA.L and 0.60% for ISWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWDA.L и ISWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор