PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVV.AX с WDMF.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVV.AX с WDMF.AX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IVV.AX (iShares S&P 500 ETF) and WDMF.AX (iShares World Equity Factor ETF) are both exchange-traded funds - IVV.AX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net TR Index (AUD), while WDMF.AX is a Global Equities fund tracking the iShares World Equity Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVV.AX returned 95.38%/yr vs 12.09%/yr for WDMF.AX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности IVV.AX и WDMF.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) и iShares World Equity Factor ETF (WDMF.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVV.AX показывает доходность 4.48%, а WDMF.AX немного выше – 4.62%.

IVV.AX

1 день
-1.19%
1 месяц
0.28%
6 месяцев
3.46%
С начала года
4.48%
1 год
11.47%
3 года*
18.48%
5 лет*
95.38%
10 лет*
109.77%

WDMF.AX

1 день
-1.28%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
4.22%
С начала года
4.62%
1 год
13.46%
3 года*
18.18%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVV.AX и WDMF.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVV.AX
iShares S&P 500 ETF		4.48%9.09%37.10%25.77%1,137.93%2,933.38%11.30%62.34%3.21%10.85%
WDMF.AX
iShares World Equity Factor ETF		4.62%15.40%30.82%14.10%-8.56%26.94%0.86%23.27%-3.75%18.89%

Correlation

The correlation between IVV.AX and WDMF.AX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2016 г.

0.80

The correlation between IVV.AX and WDMF.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 ETF

iShares World Equity Factor ETF

Часто сравнивают с IVV.AX:
IVV.AX с IVVIVV.AX с IOZ.AXIVV.AX с NDQ.AXIVV.AX с GLDN.AXIVV.AX с VWRD.LIVV.AX с HYLD.TOIVV.AX с AGIX
Часто сравнивают с WDMF.AX:
WDMF.AX с AUMF.AXWDMF.AX с BILL.AXWDMF.AX с GLIN.AXWDMF.AX с IAA.AXWDMF.AX с IHOO.AXWDMF.AX с IKO.AXWDMF.AX с ILB.AX

Доходность на риск

IVV.AX vs. WDMF.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVV.AX
Ранг доходности на риск IVV.AX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV.AX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV.AX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV.AX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV.AX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV.AX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
WDMF.AX
Ранг доходности на риск WDMF.AX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDMF.AX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDMF.AX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDMF.AX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDMF.AX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDMF.AX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVV.AX c WDMF.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) и iShares World Equity Factor ETF (WDMF.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVV.AXWDMF.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
1.33

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.89

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.25

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

1.35

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.55

4.09

-1.54

IVV.AX vs. WDMF.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVV.AX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WDMF.AX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVV.AX и WDMF.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVV.AX и WDMF.AX

Максимальная просадка IVV.AX за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки WDMF.AX в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV.AX и WDMF.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVV.AXWDMF.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.37%

-25.36%

-13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-9.72%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.38%

-13.37%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.38%

-17.44%

+0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-1.31%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-3.96%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

3.24%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IVV.AX и WDMF.AX

iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с iShares World Equity Factor ETF (WDMF.AX) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что IVV.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDMF.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVV.AXWDMF.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

2.63%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

7.84%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.36%

9.88%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

583.06%

12.37%

+570.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

772.05%

13.12%

+758.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVV.AX и WDMF.AX

Дивидендная доходность IVV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности WDMF.AX в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV.AX
iShares S&P 500 ETF		0.76%0.73%1.12%1.67%101.56%79.67%5.54%19.41%0.00%0.00%6.28%6.83%
WDMF.AX
iShares World Equity Factor ETF		3.06%3.16%5.04%2.73%8.42%5.27%1.58%1.56%3.60%3.66%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IVV.AX and WDMF.AX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV.AX is categorized as S&P 500, while WDMF.AX is Global Equities. IVV.AX tracks S&P 500 Net TR Index (AUD), while WDMF.AX tracks iShares World Equity Factor Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVV.AX и WDMF.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор