- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 11 окт. 2016 г.
- Категория
- Global Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- iShares World Equity Factor Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WDMF.AX
iShares World Equity Factor ETF (WDMF.AX) прибавил 4.6% с начала года. Текущая цена акции WDMF.AX — A$54. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции WDMF.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$1,769.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares World Equity Factor ETF (WDMF.AX) показал доход в 4.62% с начала года и 13.46% за последние 12 месяцев.
iShares World Equity Factor ETF
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 4.22%
- С начала года
- 4.62%
- 1 год
- 13.46%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность WDMF.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 окт. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.06%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении WDMF.AX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 6 апр. 2020 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.39% | -0.72% | -3.34% | 5.22% | 5.09% | 3.09% | -1.01% | 4.62% | |||||
| 2025 | 3.89% | -2.04% | -4.50% | -0.63% | 5.79% | 3.46% | 3.50% | 1.09% | 1.62% | 3.52% | 0.26% | -1.08% | 15.40% |
| 2024 | 5.61% | 4.83% | 3.50% | -2.09% | 1.23% | 2.80% | 2.52% | -1.74% | 0.05% | 4.56% | 3.80% | 2.44% | 30.82% |
| 2023 | 1.25% | 3.34% | 0.28% | 2.54% | 0.27% | 1.64% | 3.34% | 0.99% | -2.71% | -2.55% | 2.99% | 2.11% | 14.10% |
| 2022 | -3.66% | -3.40% | 1.48% | -0.98% | -1.53% | -6.68% | 4.50% | -0.38% | -3.40% | 10.04% | 0.22% | -4.07% | -8.56% |
| 2021 | 0.70% | 0.40% | 7.05% | 2.72% | 1.91% | 3.16% | 2.65% | 5.76% | -5.09% | -1.93% | 5.59% | 1.79% | 26.94% |
Метрики бенчмарка
iShares World Equity Factor ETF has an annualized alpha of 12.74%, beta of 0.09, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2016.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.15%) than losses (87.00%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.09 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.74%
- Бета
- 0.09
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 87.15%
- Участие в снижении
- 87.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WDMF.AX имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares World Equity Factor ETF (WDMF.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WDMF.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 0.86 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.09 | 2.39 | +1.70 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares World Equity Factor ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$1.66 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$1.66 | A$1.69 | A$2.41 | A$1.05 | A$2.94 | A$2.19 | A$0.55 | A$0.54 | A$1.04 | A$1.13 |
Дивидендный доход | 3.06% | 3.16% | 5.04% | 2.73% | 8.42% | 5.27% | 1.58% | 1.56% | 3.60% | 3.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares World Equity Factor ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.66 | A$1.66 | |||||
| 2025 | A$0.24 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.44 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.69 |
| 2024 | A$0.25 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.16 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.41 |
| 2023 | A$0.29 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.76 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.05 |
| 2022 | A$0.25 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.69 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.94 |
| 2021 | A$0.25 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.94 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.19 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares World Equity Factor ETF показал максимальную просадку в 25.36%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 257 торговых сессий.
Текущая просадка iShares World Equity Factor ETF составляет 1.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.36%март 2020 г. | 28d | 1y 3d | 1y 1moфевр. 2020 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-17.44%июнь 2022 г. | 5mo 12d | 1y 1mo | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.84%дек. 2018 г. | 2mo 17d | 7mo 2d | 9mo 19dокт. 2018 г. - июль 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-13.37%апр. 2025 г. | 2mo 3d | 2mo 21d | 4mo 24dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-9.72%март 2026 г. | 4mo 9d | 2mo 4d | 6mo 13dнояб. 2025 г. - май 2026 г. | — |
Показатели просадок
| WDMF.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.36% | -41.07% | +15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.72% | -11.69% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.37% | -17.74% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.44% | -22.01% | +4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.97% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -11.02% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 4.20% | -0.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с WDMF.AX
Добавьте iShares World Equity Factor ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WDMF.AX