Сравнение IVV.AX с IEM.AX
IVV.AX (iShares S&P 500 ETF) and IEM.AX (iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU)) are both exchange-traded funds - IVV.AX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net TR Index (AUD), while IEM.AX is a Emerging Markets Equities fund tracking the iShares MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV.AX returned 109.77%/yr vs 8.49%/yr for IEM.AX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IVV.AX и IEM.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVV.AX показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у IEM.AX с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции IVV.AX превзошли акции IEM.AX по среднегодовой доходности: 109.77% против 8.49% соответственно.
IVV.AX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 4.48%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 95.38%
- 10 лет*
- 109.77%
IEM.AX
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -9.12%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 8.49%
Сравнение доходности по годам IVV.AX и IEM.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 4.48% | 9.09% | 37.10% | 25.77% | 1,137.93% | 2,933.38% | 11.30% | 62.34% | 3.21% | 10.85% |
IEM.AX iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU) | 10.38% | 22.71% | 14.85% | 6.42% | -13.41% | 1.75% | 7.24% | 17.26% | -5.17% | 26.57% |
Correlation
The correlation between IVV.AX and IEM.AX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2007 г. | 0.51 |
The correlation between IVV.AX and IEM.AX has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVV.AX vs. IEM.AX — Ранг доходности на риск
IVV.AX
IEM.AX
Сравнение IVV.AX c IEM.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU) (IEM.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVV.AX | IEM.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.21 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.74 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 5.52 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVV.AX и IEM.AX
Максимальная просадка IVV.AX за все время составила -38.37%, что меньше максимальной просадки IEM.AX в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV.AX и IEM.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVV.AX | IEM.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -43.82% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -11.25% | -0.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | -11.25% | -6.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | -25.26% | +7.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -27.57% | +3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -11.15% | +9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -12.22% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 3.60% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV.AX и IEM.AX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) составляет 2.80%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU) (IEM.AX) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что IVV.AX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEM.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVV.AX | IEM.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 8.99% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 17.22% | -9.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 18.47% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 583.06% | 15.60% | +567.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 772.05% | 15.53% | +756.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV.AX и IEM.AX
Дивидендная доходность IVV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IEM.AX в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEM.AX iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU) | 0.84% | 0.89% | 0.66% | 1.16% | 3.38% | 2.36% | 1.28% | 3.45% | 1.06% | 2.28% | 0.00% | 0.00% |
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 0.76% | 0.73% | 1.12% | 1.67% | 101.56% | 79.67% | 5.54% | 19.41% | 0.00% | 0.00% | 6.28% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
IVV.AX and IEM.AX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVV.AX is categorized as S&P 500, while IEM.AX is Emerging Markets Equities. IVV.AX tracks S&P 500 Net TR Index (AUD), while IEM.AX tracks iShares MSCI Emerging Markets Index.
Подберите оптимальное распределение для IVV.AX и IEM.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор