- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 7 апр. 2003 г.
- Категория
- Emerging Markets Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- iShares MSCI Emerging Markets Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IEM.AX
iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU) (IEM.AX) прибавил 10.4% с начала года. Текущая цена акции IEM.AX — A$90. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции IEM.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$1,343.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU) (IEM.AX) показал доход в 10.38% с начала года и 20.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEM.AX составила 8.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.99%.
iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU)
- 1 день
- -4.00%
- 1 месяц
- -9.12%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 10.38%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 8.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность IEM.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 окт. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2007 г. с доходностью +12.0%, в то время как худший месяц был янв. 2008 г. с доходностью -13.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IEM.AX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 14 окт. 2008 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший день был 16 окт. 2008 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.41% | 2.63% | -9.90% | 10.73% | 9.21% | 2.71% | -8.84% | 10.38% | |||||
| 2025 | 3.23% | -0.57% | -0.49% | -0.98% | 4.46% | 4.09% | 3.23% | 0.64% | 6.02% | 4.91% | -3.09% | -0.35% | 22.71% |
| 2024 | -1.70% | 5.05% | 2.54% | 0.59% | -3.40% | 6.29% | 2.30% | -2.91% | 5.35% | 0.10% | -2.60% | 2.93% | 14.85% |
| 2023 | 3.04% | -2.16% | 3.11% | -0.20% | 0.07% | -0.36% | 7.85% | -2.74% | -2.64% | -3.17% | 3.68% | 0.35% | 6.42% |
| 2022 | 0.67% | -6.33% | -3.91% | -1.65% | -0.58% | -2.16% | -1.97% | 2.07% | -6.52% | -1.93% | 8.41% | 0.45% | -13.41% |
| 2021 | 3.91% | -2.21% | 0.81% | 1.08% | 1.35% | 3.68% | -5.02% | 2.09% | -1.37% | -3.05% | 1.08% | -0.22% | 1.75% |
Метрики бенчмарка
iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU) has an annualized alpha of 5.11%, beta of 0.06, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 10, 2007.
- This ETF participated in 55.05% of S&P 500 Index downside but only 40.39% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.06 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.11%
- Бета
- 0.06
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 40.39%
- Участие в снижении
- 55.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IEM.AX имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU) (IEM.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEM.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.86 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 2.39 | +3.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU) за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$0.75 | A$0.73 | A$0.44 | A$0.69 | A$1.91 | A$1.59 | A$0.87 | A$2.21 | A$0.60 | A$1.38 |
Дивидендный доход | 0.84% | 0.89% | 0.66% | 1.16% | 3.38% | 2.36% | 1.28% | 3.45% | 1.06% | 2.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU). Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.75 | A$0.75 | |||||
| 2025 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.73 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.73 |
| 2024 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.44 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.44 |
| 2023 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.69 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.69 |
| 2022 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.83 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.08 | A$1.91 |
| 2021 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.76 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.84 | A$1.59 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU) показал максимальную просадку в 43.82%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1566 торговых сессий.
Текущая просадка iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU) составляет 11.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-43.82%нояб. 2008 г. | 10mo 29d | 6y 2mo | 7y 1moдек. 2007 г. - февр. 2015 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-27.76%февр. 2016 г. | 10mo 4d | 1y 6mo | 2y 4moапр. 2015 г. - авг. 2017 г. | — |
-27.57%окт. 2022 г. | 1y 8mo | 2y 3mo | 3y 11moфевр. 2021 г. - янв. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-20.65%март 2020 г. | 2mo 3d | 7mo 29d | 10mo 2dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-14.47%окт. 2018 г. | 7mo 7d | 1y 3d | 1y 7moмарт 2018 г. - окт. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| IEM.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.82% | -41.07% | -2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.25% | -11.69% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.25% | -17.74% | +6.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.26% | -22.01% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.57% | -24.71% | -2.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.15% | -1.97% | -9.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.22% | -11.02% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 4.20% | -0.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IEM.AX
Добавьте iShares MSCI Emerging Markets ETF (AU) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IEM.AX