Сравнение IVV.AX с IAF.AX
IVV.AX (iShares S&P 500 ETF) and IAF.AX (iShares Core Composite Bond ETF) are both exchange-traded funds - IVV.AX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net TR Index (AUD), while IAF.AX is a Total Bond Market fund tracking the iShares Core Composite Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IVV.AX returned 109.77%/yr vs 1.51%/yr for IAF.AX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности IVV.AX и IAF.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVV.AX показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у IAF.AX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции IVV.AX превзошли акции IAF.AX по среднегодовой доходности: 109.77% против 1.51% соответственно.
IVV.AX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 4.48%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 95.38%
- 10 лет*
- 109.77%
IAF.AX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 1.51%
Сравнение доходности по годам IVV.AX и IAF.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 4.48% | 9.09% | 37.10% | 25.77% | 1,137.93% | 2,933.38% | 11.30% | 62.34% | 3.21% | 10.85% |
IAF.AX iShares Core Composite Bond ETF | 1.94% | 2.97% | 2.70% | 4.96% | -9.82% | -3.09% | 3.92% | 7.29% | 4.19% | 3.38% |
Correlation
The correlation between IVV.AX and IAF.AX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2012 г. | -0.02 |
The correlation between IVV.AX and IAF.AX shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVV.AX vs. IAF.AX — Ранг доходности на риск
IVV.AX
IAF.AX
Сравнение IVV.AX c IAF.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) и iShares Core Composite Bond ETF (IAF.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVV.AX | IAF.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.07 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 0.40 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 0.84 | +1.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVV.AX и IAF.AX
Максимальная просадка IVV.AX за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки IAF.AX в -15.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV.AX и IAF.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVV.AX | IAF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -15.62% | -22.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -3.57% | -8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | -3.65% | -13.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | -15.10% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | -15.62% | -8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -2.00% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -3.25% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 1.72% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV.AX и IAF.AX
iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с iShares Core Composite Bond ETF (IAF.AX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что IVV.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAF.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVV.AX | IAF.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 0.68% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 2.70% | +5.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 3.65% | +6.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 583.06% | 5.00% | +578.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 772.05% | 4.33% | +767.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV.AX и IAF.AX
Дивидендная доходность IVV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IAF.AX в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAF.AX iShares Core Composite Bond ETF | 3.15% | 2.99% | 2.78% | 1.51% | 1.57% | 1.63% | 1.59% | 2.21% | 2.28% | 2.30% | 2.47% | 3.62% |
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 0.76% | 0.73% | 1.12% | 1.67% | 101.56% | 79.67% | 5.54% | 19.41% | 0.00% | 0.00% | 6.28% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
IVV.AX and IAF.AX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IVV.AX is categorized as S&P 500, while IAF.AX is Total Bond Market. IVV.AX tracks S&P 500 Net TR Index (AUD), while IAF.AX tracks iShares Core Composite Bond Index.
Подберите оптимальное распределение для IVV.AX и IAF.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор