- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 12 мар. 2012 г.
- Категория
- Total Bond Market
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- iShares Core Composite Bond Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IAF.AX
iShares Core Composite Bond ETF (IAF.AX) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции IAF.AX — A$101. Инвесторы, вложившие A$1,000 в акции IAF.AX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму A$996.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Core Composite Bond ETF (IAF.AX) показал доход в 1.94% с начала года и 1.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IAF.AX составила 1.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.99%.
iShares Core Composite Bond ETF
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 1.18%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 1.47%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 1.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- 2.86%
- С начала года
- 4.12%
- 1 год
- 10.01%
- 3 года*
- 16.90%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 13.99%
Доходность IAF.AX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 25.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был февр. 2021 г. с доходностью -3.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении IAF.AX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 июн. 2014 г. с доходностью +1.7%, в то время как худший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.37% | 0.91% | -1.50% | 0.05% | 1.54% | 1.08% | -0.50% | 1.94% | |||||
| 2025 | 0.24% | 1.04% | 0.14% | 1.60% | 0.01% | 1.00% | -0.10% | 0.31% | 0.06% | 0.32% | -0.84% | -0.81% | 2.97% |
| 2024 | -0.03% | -0.12% | 1.03% | -1.92% | 0.46% | 0.58% | 1.67% | 1.17% | 0.36% | -1.96% | 1.03% | 0.45% | 2.70% |
| 2023 | 2.66% | -1.28% | 3.03% | 0.06% | -1.01% | -1.90% | 0.32% | 0.78% | -1.40% | -1.95% | 3.06% | 2.69% | 4.96% |
| 2022 | -1.24% | -1.22% | -3.42% | -2.02% | -0.55% | -1.59% | 3.43% | -2.51% | -1.58% | 1.10% | 1.44% | -1.94% | -9.82% |
| 2021 | -0.48% | -3.53% | 0.60% | 0.62% | 0.28% | 0.57% | 1.79% | 0.10% | -1.53% | -3.27% | 1.55% | 0.33% | -3.09% |
Метрики бенчмарка
iShares Core Composite Bond ETF has an annualized alpha of 2.75%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 14, 2012.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.91%) than losses (6.14%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.75%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.91%
- Участие в снижении
- 6.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IAF.AX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core Composite Bond ETF (IAF.AX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IAF.AX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.86 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 2.39 | -1.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Core Composite Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили A$3.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | A$3.19 | A$3.04 | A$2.83 | A$1.54 | A$1.55 | A$1.80 | A$1.85 | A$2.51 | A$2.48 | A$2.45 | A$2.61 | A$3.81 |
Дивидендный доход | 3.15% | 2.99% | 2.78% | 1.51% | 1.57% | 1.63% | 1.59% | 2.21% | 2.28% | 2.30% | 2.47% | 3.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core Composite Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | A$0.77 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.81 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.76 | A$2.33 | |||||
| 2025 | A$0.73 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.74 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.72 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.86 | A$0.00 | A$0.00 | A$3.04 |
| 2024 | A$0.66 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.72 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.65 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.80 | A$0.00 | A$0.00 | A$2.83 |
| 2023 | A$0.13 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.36 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.48 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.56 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.54 |
| 2022 | A$0.34 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.35 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.51 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.35 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.55 |
| 2021 | A$0.36 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.34 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.73 | A$0.00 | A$0.00 | A$0.37 | A$0.00 | A$0.00 | A$1.80 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Core Composite Bond ETF показал максимальную просадку в 15.62%, зарегистрированную 15 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares Core Composite Bond ETF составляет 2.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.62%июнь 2022 г. | 1y 7mo | — | 5y 8moнояб. 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-4.56%март 2020 г. | 9d | 6mo 2d | 6mo 11dмарт 2020 г. - сент. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.87%дек. 2016 г. | 3mo 25d | 10mo 15d | 1y 2moавг. 2016 г. - нояб. 2017 г. | — |
-3.39%июнь 2015 г. | 2mo 11d | 7mo 7d | 9mo 18dапр. 2015 г. - янв. 2016 г. | — |
-3.35%июнь 2013 г. | 1mo 8d | 6mo 9d | 7mo 17dмай 2013 г. - дек. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| IAF.AX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.62% | -41.07% | +25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.57% | -11.69% | +8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.65% | -17.74% | +14.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.10% | -22.01% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.62% | -24.71% | +9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -1.97% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.25% | -11.02% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.72% | 4.20% | -2.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IAF.AX
Добавьте iShares Core Composite Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IAF.AX