Сравнение IVV.AX с BILL.AX
IVV.AX (iShares S&P 500 ETF) and BILL.AX (iShares Core Cash ETF) are both exchange-traded funds - IVV.AX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net TR Index (AUD), while BILL.AX is a Money Market fund tracking the S&P/ASX Bank Bill Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IVV.AX returned 95.38%/yr vs 3.25%/yr for BILL.AX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. IVV.AX charges 0.04%/yr vs 0.07%/yr for BILL.AX.
Доходность
Сравнение доходности IVV.AX и BILL.AX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IVV.AX показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у BILL.AX с доходностью 2.24%.
IVV.AX
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 4.48%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 95.38%
- 10 лет*
- 109.77%
BILL.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.40%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 2.24%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IVV.AX и BILL.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 4.48% | 9.09% | 37.10% | 25.77% | 1,137.93% | 2,933.38% | 11.30% | 62.34% | 3.21% | 5.44% |
BILL.AX iShares Core Cash ETF | 2.24% | 4.25% | 4.57% | 3.93% | 1.30% | 0.00% | 0.39% | 1.52% | 1.91% | 0.88% |
Correlation
The correlation between IVV.AX and BILL.AX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2017 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IVV.AX vs. BILL.AX — Ранг доходности на риск
IVV.AX
BILL.AX
Сравнение IVV.AX c BILL.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) и iShares Core Cash ETF (BILL.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVV.AX | BILL.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 3.25 | -2.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 11.37 | -10.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.55 | 37.40 | -34.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IVV.AX и BILL.AX
Максимальная просадка IVV.AX за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки BILL.AX в -0.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVV.AX и BILL.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IVV.AX | BILL.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -0.37% | -38.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.60% | -0.34% | -11.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.38% | -0.37% | -17.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.38% | -0.37% | -17.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | 0.00% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -0.02% | -9.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 0.10% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVV.AX и BILL.AX
iShares S&P 500 ETF (IVV.AX) имеет более высокую волатильность в 2.80% по сравнению с iShares Core Cash ETF (BILL.AX) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что IVV.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILL.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IVV.AX | BILL.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | 0.08% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 0.64% | +7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 0.89% | +9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 583.06% | 0.69% | +582.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 772.05% | 0.55% | +771.50% |
Сравнение комиссий IVV.AX и BILL.AX
IVV.AX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BILL.AX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVV.AX и BILL.AX
Дивидендная доходность IVV.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности BILL.AX в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BILL.AX iShares Core Cash ETF | 3.97% | 4.13% | 4.46% | 3.69% | 0.98% | 0.02% | 0.46% | 1.50% | 1.83% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
IVV.AX iShares S&P 500 ETF | 0.76% | 0.73% | 1.12% | 1.67% | 101.56% | 79.67% | 5.54% | 19.41% | 0.00% | 0.00% | 6.28% | 6.83% |
Часто задаваемые вопросы
IVV.AX and BILL.AX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IVV.AX is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IVV.AX is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for BILL.AX.
IVV.AX is categorized as S&P 500, while BILL.AX is Money Market. IVV.AX tracks S&P 500 Net TR Index (AUD), while BILL.AX tracks S&P/ASX Bank Bill Index. Their fees differ too: 0.04% for IVV.AX and 0.07% for BILL.AX.
Подберите оптимальное распределение для IVV.AX и BILL.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор