PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVT с LLC.AX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IVT с LLC.AX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IVT (Inventrust Properties Corp) and LLC.AX (Lendlease Group) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — IVT in REIT - Retail, LLC.AX in Real Estate - Diversified. Over the past 10 years, IVT returned 37.48%/yr vs -13.42%/yr for LLC.AX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IVT и LLC.AX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inventrust Properties Corp (IVT) и Lendlease Group (LLC.AX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IVT торгуется в USD, в то время как LLC.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LLC.AX были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IVT показывает доходность 22.51%, что значительно выше, чем у LLC.AX с доходностью -48.24%. За последние 10 лет акции IVT превзошли акции LLC.AX по среднегодовой доходности: 37.48% против -13.42% соответственно.

IVT

1 день
2.48%
1 месяц
9.38%
С начала года
22.51%
6 месяцев
24.07%
1 год
26.05%
3 года*
17.40%
5 лет*
96.59%
10 лет*
37.48%

LLC.AX

1 день
-2.67%
1 месяц
-22.22%
С начала года
-48.24%
6 месяцев
-47.57%
1 год
-50.48%
3 года*
-27.52%
5 лет*
-27.17%
10 лет*
-13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVT и LLC.AX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVT
Inventrust Properties Corp		22.51%-3.19%23.02%11.01%-10.31%2,399.18%-28.43%3.60%3.33%-26.47%
LLC.AX
Lendlease Group		-48.24%-6.38%-22.20%-2.86%-30.18%-21.27%-16.71%54.97%-33.40%26.36%

Correlation

The correlation between IVT and LLC.AX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2014 г.

0.07

The correlation between IVT and LLC.AX shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inventrust Properties Corp

Lendlease Group

Часто сравнивают с IVT:
IVT с VOOIVT с QQQIVT с IGMIVT с CELHIVT с SCHDIVT с VGITIVT с SPY
Часто сравнивают с LLC.AX:
LLC.AX с COV.PALLC.AX с WDP.BRLLC.AX с EQIXLLC.AX с GMG.AXLLC.AX с CURBLLC.AX с AOO.FLLC.AX с CLILF

Доходность на риск

IVT vs. LLC.AX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVT
Ранг доходности на риск IVT: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVT: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
LLC.AX
Ранг доходности на риск LLC.AX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLC.AX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLC.AX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLC.AX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVT c LLC.AX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inventrust Properties Corp (IVT) и Lendlease Group (LLC.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVTLLC.AXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-1.70

+3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
-2.69

+5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.68

+0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

-0.96

+3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.33

-2.36

+9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVT vs. LLC.AX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVT на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа LLC.AX равного -1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVT и LLC.AX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVTLLC.AXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-1.70

+3.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.90

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

-0.41

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

-0.21

+0.21

Просадки

Сравнение просадок IVT и LLC.AX

Максимальная просадка IVT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки LLC.AX в -86.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVT и LLC.AX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVTLLC.AXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-86.51%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-52.64%

+44.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-66.85%

+51.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.53%

-79.63%

+5.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-86.51%

-13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-86.51%

+86.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.13%

-39.95%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

21.44%

-17.88%

Волатильность

Сравнение волатильности IVT и LLC.AX

Текущая волатильность для Inventrust Properties Corp (IVT) составляет 5.52%, в то время как у Lendlease Group (LLC.AX) волатильность равна 12.62%. Это указывает на то, что IVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLC.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVTLLC.AXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

12.62%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

23.67%

-12.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

29.71%

-13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

423.74%

30.28%

+393.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

297,920.06%

32.64%

+297,887.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVT и LLC.AX

Дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности LLC.AX в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVT
Inventrust Properties Corp		2.81%3.37%3.00%3.40%3.47%0.82%1.72%3.51%0.00%1.13%4.18%0.77%
LLC.AX
Lendlease Group		9.34%4.42%2.57%2.14%2.04%2.53%2.54%2.39%5.93%4.04%4.10%3.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVT и LLC.AX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inventrust Properties Corp и Lendlease Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. IVT значения в USD, LLC.AX значения в AUD

Часто задаваемые вопросы

IVT and LLC.AX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVT и LLC.AX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор