PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVT с 0823.HK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IVT с 0823.HK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IVT (Inventrust Properties Corp) and 0823.HK (Link Real Estate Investment Trust) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, IVT returned 37.15%/yr vs 2.55%/yr for 0823.HK. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IVT и 0823.HK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inventrust Properties Corp (IVT) и Link Real Estate Investment Trust (0823.HK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IVT торгуется в USD, в то время как 0823.HK торгуется в HKD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 0823.HK были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IVT показывает доходность 19.55%, что значительно выше, чем у 0823.HK с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции IVT превзошли акции 0823.HK по среднегодовой доходности: 37.15% против 2.55% соответственно.

IVT

1 день
1.55%
1 месяц
6.73%
С начала года
19.55%
6 месяцев
20.00%
1 год
23.00%
3 года*
16.55%
5 лет*
98.64%
10 лет*
37.15%

0823.HK

1 день
-0.19%
1 месяц
-5.33%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.38%
1 год
-0.17%
3 года*
-0.13%
5 лет*
-6.89%
10 лет*
2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVT и 0823.HK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVT
Inventrust Properties Corp		19.55%-3.19%23.02%11.01%-10.31%2,399.18%-28.43%3.60%3.33%-26.47%
0823.HK
Link Real Estate Investment Trust		11.17%12.99%-18.31%-18.82%-12.50%0.71%-10.44%7.90%13.05%47.81%

Correlation

The correlation between IVT and 0823.HK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2014 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Inventrust Properties Corp

Link Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с IVT:
IVT с VOOIVT с QQQIVT с IGMIVT с CELHIVT с SCHDIVT с VGITIVT с SPY
Часто сравнивают с 0823.HK:
0823.HK с 0083.HK0823.HK с 0016.HK0823.HK с EMGU.L0823.HK с SPY0823.HK с VOO0823.HK с UNP0823.HK с 9988.HK

Доходность на риск

IVT vs. 0823.HK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVT
Ранг доходности на риск IVT: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
0823.HK
Ранг доходности на риск 0823.HK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0823.HK: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0823.HK: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0823.HK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0823.HK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0823.HK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVT c 0823.HK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inventrust Properties Corp (IVT) и Link Real Estate Investment Trust (0823.HK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVT0823.HKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
0.10

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.25

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.04

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

0.10

+2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

0.17

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVT vs. 0823.HK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVT на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа 0823.HK равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVT и 0823.HK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVT0823.HKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.10

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

-0.30

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.12

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.42

-0.42

Просадки

Сравнение просадок IVT и 0823.HK

Максимальная просадка IVT за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки 0823.HK в -61.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVT и 0823.HK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVT0823.HKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-61.97%

-38.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-19.98%

+11.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.71%

-31.41%

+15.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.53%

-54.67%

-19.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.99%

-61.97%

-38.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-44.36%

+44.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.14%

-17.77%

-23.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

11.01%

-7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности IVT и 0823.HK

Inventrust Properties Corp (IVT) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Link Real Estate Investment Trust (0823.HK) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что IVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 0823.HK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVT0823.HKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

4.87%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

12.69%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

19.70%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

423.58%

23.73%

+399.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

297,800.29%

22.59%

+297,777.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVT и 0823.HK

Дивидендная доходность IVT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности 0823.HK в 6.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0823.HK
Link Real Estate Investment Trust		6.80%7.61%8.14%5.68%5.11%4.36%3.96%3.32%3.17%3.19%4.22%4.03%
IVT
Inventrust Properties Corp		2.88%3.37%3.00%3.40%3.47%0.82%1.72%3.51%0.00%1.13%4.18%0.77%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IVT и 0823.HK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inventrust Properties Corp и Link Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. IVT значения в USD, 0823.HK значения в HKD

Часто задаваемые вопросы

IVT and 0823.HK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVT и 0823.HK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор