PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVRSX с IRSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVRSX с IRSAX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IVRSX (VY CBRE Real Estate Portfolio) and IRSAX (Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund) are both REIT funds. Over the past 10 years, IVRSX returned 5.30%/yr vs 7.63%/yr for IRSAX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IVRSX charges 0.93%/yr vs 1.20%/yr for IRSAX.

Доходность

Сравнение доходности IVRSX и IRSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVRSX показывает доходность 22.05%, а IRSAX немного ниже – 21.44%. За последние 10 лет акции IVRSX уступали акциям IRSAX по среднегодовой доходности: 5.30% против 7.63% соответственно.

IVRSX

1 день
2.65%
1 месяц
6.98%
6 месяцев
17.04%
С начала года
22.05%
1 год
24.24%
3 года*
10.22%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.30%

IRSAX

1 день
2.40%
1 месяц
7.21%
6 месяцев
17.50%
С начала года
21.44%
1 год
27.12%
3 года*
18.12%
5 лет*
8.03%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVRSX и IRSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		22.05%-0.01%4.32%14.11%-27.22%51.91%-6.66%28.15%-10.29%5.20%
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund		21.44%7.28%23.62%9.53%-25.47%43.57%-3.51%24.13%-5.69%5.29%

Correlation

The correlation between IVRSX and IRSAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 1999 г.

0.97

The correlation between IVRSX and IRSAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY CBRE Real Estate Portfolio

Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с IVRSX:
IVRSX с CRARXIVRSX с IEOSXIVRSX с IGRIVRSX с HLRRXIVRSX с GREIXIVRSX с FRESXIVRSX с GRIFX
Часто сравнивают с IRSAX:
IRSAX с PFFRIRSAX с DDVIXIRSAX с CXHYXIRSAX с FRESXIRSAX с DCCIXIRSAX с DEVLXIRSAX с CREMX

Доходность на риск

IVRSX vs. IRSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IRSAX
Ранг доходности на риск IRSAX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRSAX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRSAX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRSAX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRSAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRSAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRSX c IRSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVRSXIRSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.02

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.72

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.39

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

12.71

-1.92

IVRSX vs. IRSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRSX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRSAX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRSX и IRSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVRSX и IRSAX

Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, примерно равная максимальной просадке IRSAX в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и IRSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVRSXIRSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.77%

-72.03%

-1.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.74%

-8.04%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-16.26%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.51%

-37.56%

+3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.19%

-40.71%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-13.19%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.14%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRSX и IRSAX

VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund (IRSAX) имеют волатильность 5.29% и 5.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVRSXIRSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.05%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

10.69%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

13.53%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

28.63%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

25.64%

-4.05%

Сравнение комиссий IVRSX и IRSAX

IVRSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии IRSAX в 1.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRSX и IRSAX

Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности IRSAX в 19.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRSAX
Delaware Ivy Securian Real Estate Securities Fund		19.78%24.77%29.95%9.61%34.76%13.03%1.81%9.69%7.51%12.71%10.34%5.88%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio		1.74%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%

Часто задаваемые вопросы

IVRSX and IRSAX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVRSX has higher volatility (5.29%) compared to IRSAX (5.05%). In terms of maximum drawdown, IVRSX dropped -73.77% vs IRSAX's -72.03%.

IRSAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVRSX и IRSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор