Сравнение IVRSX с FESIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX).

IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. FESIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IVRSX и FESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVRSX и FESIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio	4.62%	-0.01%	4.32%	14.11%	-27.22%	51.91%	-6.66%	28.15%	-10.29%	4.89%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	0.79%	3.09%	4.80%	11.83%	-26.47%	40.61%	-11.10%	23.06%	-4.95%	2.81%

Доходность по периодам

С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у FESIX с доходностью 0.79%.

IVRSX

1 день: 1.50%

1 месяц: -6.12%

С начала года: 4.62%

6 месяцев: 3.24%

1 год: 4.69%

3 года*: 6.31%

5 лет*: 4.13%

10 лет*: 4.44%

FESIX

1 день: 1.39%

1 месяц: -6.78%

С начала года: 0.79%

6 месяцев: -1.67%

1 год: 1.30%

3 года*: 6.11%

5 лет*: 2.54%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

VY CBRE Real Estate Portfolio

Название символа

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Часто сравнивают с IVRSX:

IVRSX с FRESX IVRSX с GRIFX IVRSX с GREIX IVRSX с HLRRX IVRSX с IEOSX IVRSX с CRARX IVRSX с BRIIX

Часто сравнивают с FESIX:

FESIX с VGSR FESIX с BRIIX FESIX с VGSLX FESIX с ARIIX FESIX с BREFX FESIX с FSRNX FESIX с JERIX

Сравнение комиссий IVRSX и FESIX

IVRSX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FESIX в 0.07%.

IVRSX

VY CBRE Real Estate Portfolio

FESIX

Fidelity SAI Real Estate Index Fund

Доходность на риск

IVRSX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVRSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FESIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVRSX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IVRSX	FESIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.29	0.08	+0.21
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.54	0.22	+0.31
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.03	+0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.17	0.17	0.00
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.56	0.65	-0.09
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVRSX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVRSX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа FESIX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVRSX и FESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IVRSX	FESIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.29	0.08	+0.21
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.22	0.13	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.21	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.34	0.15	+0.19

Корреляция

Корреляция между IVRSX и FESIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRSX и FESIX

Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности FESIX в 3.06%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio	4.70%	2.74%	2.50%	8.77%	26.34%	1.46%	13.92%	2.44%	11.42%	2.07%	1.57%	1.31%
FESIX Fidelity SAI Real Estate Index Fund	3.06%	3.09%	52.40%	3.87%	55.39%	5.01%	2.71%	3.78%	3.15%	2.21%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IVRSX и FESIX

Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки FESIX в -44.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и FESIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IVRSX	FESIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-73.77%	-44.22%	-29.55%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.85%	-12.48%	-0.37%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.51%	-34.51%	0.00%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-45.19%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-9.36%	-10.46%	+1.10%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.97%	-11.53%	-0.44%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.71%	3.23%	+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IVRSX и FESIX

VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Fidelity SAI Real Estate Index Fund (FESIX) имеют волатильность 4.54% и 4.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IVRSX	FESIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.54%	4.56%	-0.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.23%	9.22%	+0.01%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.01%	16.47%	+1.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	19.65%	18.94%	+0.71%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.54%	21.86%	-0.32%

Сравнение IVRSX с FESIX

Доходность

Сравнение доходности IVRSX и FESIX

Сравнение доходности по годам IVRSX и FESIX

Доходность по периодам

IVRSX

FESIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IVRSX и FESIX

Доходность на риск

IVRSX vs. FESIX — Ранг доходности на риск

IVRSX

FESIX

Сравнение IVRSX c FESIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IVRSX vs. FESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVRSX и FESIX

Просадки

Сравнение просадок IVRSX и FESIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IVRSX и FESIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)