Сравнение IVRSX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности IVRSX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVRSX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 11.16% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IVRSX показывает доходность 4.62%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVRSX и CREMX
IVRSX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
IVRSX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
IVRSX
CREMX
Сравнение IVRSX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVRSX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 9.78 | -9.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 12.29 | -11.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 11.91 | -10.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 12.82 | -12.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 85.27 | -84.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVRSX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 9.78 | -9.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 7.88 | -7.54 |
Корреляция
Корреляция между IVRSX и CREMX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVRSX и CREMX
Дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности CREMX в 6.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IVRSX и CREMX
Максимальная просадка IVRSX за все время составила -73.77%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVRSX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVRSX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.77% | -0.71% | -73.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.85% | -0.55% | -12.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -0.55% | -8.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.97% | -0.02% | -11.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 0.08% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVRSX и CREMX
VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что IVRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVRSX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 0.59% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 0.65% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 0.89% | +17.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.65% | 0.96% | +18.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 0.96% | +20.58% |