PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVNQX с IMANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVNQX с IMANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Iman Fund (IMANX).

IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. IMANX управляется Allied Asset. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности IVNQX и IMANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Iman Fund (IMANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVNQX и IMANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%
IMANX
Iman Fund		0.26%17.91%20.60%29.36%-29.79%17.07%9.48%

Доходность по периодам

С начала года, IVNQX показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у IMANX с доходностью 0.26%.

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—

IMANX

1 день
3.60%
1 месяц
-5.75%
С начала года
0.26%
6 месяцев
2.77%
1 год
26.30%
3 года*
17.81%
5 лет*
8.09%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Iman Fund

Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX
Часто сравнивают с IMANX:
IMANX с AMANXIMANX с AMIGXIMANX с AMAGXIMANX с ADJEXIMANX с SPUSIMANX с HLALIMANX с FXAIX

Сравнение комиссий IVNQX и IMANX

IVNQX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии IMANX в 1.28%.

IMANX
Iman Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

IVNQX vs. IMANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IMANX
Ранг доходности на риск IMANX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMANX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMANX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMANX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMANX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMANX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVNQX c IMANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) и Iman Fund (IMANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVNQXIMANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.98

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.17

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.05

9.61

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVNQX vs. IMANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVNQX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IMANX равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVNQX и IMANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVNQXIMANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.32

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.29

+0.35

Корреляция

Корреляция между IVNQX и IMANX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVNQX и IMANX

Дивидендная доходность IVNQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности IMANX в 0.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMANX
Iman Fund		0.12%0.12%0.00%0.00%1.43%20.20%2.72%12.50%12.25%8.71%7.93%4.32%

Просадки

Сравнение просадок IVNQX и IMANX

Максимальная просадка IVNQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки IMANX в -56.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVNQX и IMANX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVNQXIMANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.83%

-56.64%

+21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-12.65%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.83%

-36.32%

+1.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-7.36%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-16.81%

+8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

2.85%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IVNQX и IMANX

Текущая волатильность для Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) составляет 6.55%, в то время как у Iman Fund (IMANX) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что IVNQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVNQXIMANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.90%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.88%

12.32%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

20.52%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

20.59%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.56%

20.68%

+1.88%