PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVKIX с THPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVKIX с THPGX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

IVKIX (VY Invesco Comstock Portfolio) and THPGX (Thompson LargeCap Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IVKIX returned 14.77%/yr vs 14.82%/yr for THPGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IVKIX charges 0.70%/yr vs 0.99%/yr for THPGX.

Доходность

Сравнение доходности IVKIX и THPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) и Thompson LargeCap Fund (THPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IVKIX показывает доходность 11.32%, а THPGX немного ниже – 10.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVKIX имеют среднегодовую доходность 14.77%, а акции THPGX немного впереди с 14.82%.

IVKIX

1 день
0.34%
1 месяц
1.95%
6 месяцев
11.32%
С начала года
11.32%
1 год
18.26%
3 года*
16.90%
5 лет*
12.27%
10 лет*
14.77%

THPGX

1 день
1.02%
1 месяц
-1.01%
6 месяцев
10.89%
С начала года
10.89%
1 год
30.17%
3 года*
20.66%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVKIX и THPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVKIX
VY Invesco Comstock Portfolio		11.32%15.78%14.81%12.19%0.61%33.34%1.50%43.97%-12.16%17.96%
THPGX
Thompson LargeCap Fund		10.89%27.10%17.14%22.06%-15.78%28.09%15.49%33.59%-12.31%18.24%

Correlation

The correlation between IVKIX and THPGX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2002 г.

0.92

The correlation between IVKIX and THPGX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Invesco Comstock Portfolio

Thompson LargeCap Fund

Часто сравнивают с IVKIX:
IVKIX с IRLNXIVKIX с IIBAXIVKIX с VIVIXIVKIX с HFCVXIVKIX с SWLVXIVKIX с VYMSXIVKIX с INGIX
Часто сравнивают с THPGX:
THPGX с THPMXTHPGX с VFIAXTHPGX с VRVIXTHPGX с DDVCXTHPGX с THOPXTHPGX с FGIPXTHPGX с FLCOX

Доходность на риск

IVKIX vs. THPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVKIX
Ранг доходности на риск IVKIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVKIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVKIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVKIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVKIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVKIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
THPGX
Ранг доходности на риск THPGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THPGX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THPGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THPGX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THPGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THPGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVKIX c THPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) и Thompson LargeCap Fund (THPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVKIXTHPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.47

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.47

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.80

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.46

14.96

-5.51

IVKIX vs. THPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVKIX на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THPGX равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVKIX и THPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVKIX и THPGX

Максимальная просадка IVKIX за все время составила -58.95%, что меньше максимальной просадки THPGX в -65.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVKIX и THPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVKIXTHPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.95%

-65.52%

+6.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.01%

-8.16%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.87%

-18.75%

+2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.43%

-26.49%

+9.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.92%

-40.68%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.38%

-9.56%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.07%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IVKIX и THPGX

Текущая волатильность для VY Invesco Comstock Portfolio (IVKIX) составляет 3.35%, в то время как у Thompson LargeCap Fund (THPGX) волатильность равна 3.96%. Это указывает на то, что IVKIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVKIXTHPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

3.96%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.31%

9.32%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

12.61%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

17.77%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.86%

19.84%

+0.02%

Сравнение комиссий IVKIX и THPGX

IVKIX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии THPGX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVKIX и THPGX

Дивидендная доходность IVKIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.34%, что больше доходности THPGX в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVKIX
VY Invesco Comstock Portfolio		11.34%12.63%11.52%15.92%2.08%1.63%6.65%38.67%1.87%1.37%2.61%2.82%
THPGX
Thompson LargeCap Fund		5.05%5.60%11.97%8.38%5.06%4.95%0.90%2.73%0.89%0.82%0.80%0.72%

Часто задаваемые вопросы

IVKIX and THPGX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THPGX has higher volatility (3.96%) compared to IVKIX (3.35%). In terms of maximum drawdown, IVKIX dropped -58.95% vs THPGX's -65.52%.

THPGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVKIX и THPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор