PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVFIX с GSIKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IVFIX с GSIKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX).

IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г.. GSIKX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 июн. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности IVFIX и GSIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVFIX и GSIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund		3.02%34.30%8.81%17.60%-7.93%13.66%2.59%26.92%-12.12%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, IVFIX показывает доходность 6.75%, что значительно выше, чем у GSIKX с доходностью 3.02%. За последние 10 лет акции IVFIX уступали акциям GSIKX по среднегодовой доходности: 7.22% против 10.44% соответственно.

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%

GSIKX

1 день
2.48%
1 месяц
-5.96%
С начала года
3.02%
6 месяцев
10.64%
1 год
25.72%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.19%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Goldman Sachs International Equity Income Fund

Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX
Часто сравнивают с GSIKX:
GSIKX с VOOGSIKX с FSGGXGSIKX с GSIMXGSIKX с GICIXGSIKX с GSPKXGSIKX с PTSIXGSIKX с ANDIX

Сравнение комиссий IVFIX и GSIKX

IVFIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии GSIKX в 0.85%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund

Доходность на риск

IVFIX vs. GSIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GSIKX
Ранг доходности на риск GSIKX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIKX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIKX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIKX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVFIX c GSIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) и Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVFIXGSIKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.62

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.12

+0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

2.16

+2.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.54

8.05

+10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVFIX vs. GSIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVFIX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа GSIKX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVFIX и GSIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVFIXGSIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.62

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.85

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.65

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.26

-0.05

Корреляция

Корреляция между IVFIX и GSIKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVFIX и GSIKX

Дивидендная доходность IVFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности GSIKX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%
GSIKX
Goldman Sachs International Equity Income Fund		3.81%3.93%3.23%2.78%0.64%2.90%1.96%2.85%14.89%1.73%2.35%1.14%

Просадки

Сравнение просадок IVFIX и GSIKX

Максимальная просадка IVFIX за все время составила -51.49%, что меньше максимальной просадки GSIKX в -56.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVFIX и GSIKX.

Загрузка...

Показатели просадок

IVFIXGSIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-56.58%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-11.28%

+2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.29%

-25.90%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-34.47%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-8.20%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-11.90%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.02%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IVFIX и GSIKX

Текущая волатильность для Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) составляет 4.59%, в то время как у Goldman Sachs International Equity Income Fund (GSIKX) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что IVFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IVFIXGSIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

7.21%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

10.70%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

16.05%

-1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

14.46%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

16.08%

-1.34%