PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUVF.L с DRDR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUVF.L с DRDR.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IUVF.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS) and DRDR.L (iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUVF.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while DRDR.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUVF.L returned 17.94%/yr vs -1.40%/yr for DRDR.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUVF.L charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for DRDR.L.

Доходность

Сравнение доходности IUVF.L и DRDR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUVF.L показывает доходность 51.81%, что значительно выше, чем у DRDR.L с доходностью 6.01%.

IUVF.L

1 день
3.08%
1 месяц
7.69%
С начала года
51.81%
6 месяцев
53.43%
1 год
92.12%
3 года*
31.75%
5 лет*
17.94%
10 лет*
—

DRDR.L

1 день
1.25%
1 месяц
8.57%
С начала года
6.01%
6 месяцев
5.38%
1 год
28.81%
3 года*
6.69%
5 лет*
-1.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUVF.L и DRDR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUVF.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS		51.81%23.92%8.23%8.28%-4.63%31.29%-4.75%22.11%-7.17%10.45%
DRDR.L
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)		6.01%10.25%2.62%-2.51%-14.93%-5.21%48.69%8.88%2.12%23.69%

Correlation

The correlation between IUVF.L and DRDR.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2016 г.

0.58

Over the past year, the correlation between IUVF.L and DRDR.L has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IUVF.L и DRDR.L

Секторы
IUVF.L
DRDR.L

Технологии

42.5%
1.1%

Потребительский циклический сектор

10.5%

-

Финансовые услуги

9.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

9.6%

-

Промышленность

7.7%
0.4%

Здравоохранение

7.6%
98.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
0.1%

Энергетика

3.0%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.4%
0.4%

Технологии

IUVF.L
42.5%
DRDR.L
1.1%

Потребительский циклический сектор

IUVF.L
10.5%
DRDR.L

-

Финансовые услуги

IUVF.L
9.8%
DRDR.L
0.2%

Коммуникационные услуги

IUVF.L
9.6%
DRDR.L

-

Промышленность

IUVF.L
7.7%
DRDR.L
0.4%

Здравоохранение

IUVF.L
7.6%
DRDR.L
98.1%

Потребительский защитный сектор

IUVF.L
4.3%
DRDR.L
0.1%

Энергетика

IUVF.L
3.0%
DRDR.L

-

Коммунальные услуги

IUVF.L
1.9%
DRDR.L

-

Недвижимость

IUVF.L
1.8%
DRDR.L

-

Сырьевые материалы

IUVF.L
1.4%
DRDR.L
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с IUVF.L:
IUVF.L с VTVIUVF.L с VLUEIUVF.L с VIVAXIUVF.L с EWSP.LIUVF.L с JREG.LIUVF.L с JREU.LIUVF.L с URTH
Часто сравнивают с DRDR.L:
DRDR.L с AGES.LDRDR.L с XLVDRDR.L с ESIH.LDRDR.L с DOCG.LDRDR.L с IUHC.LDRDR.L с IUIT.LDRDR.L с SWDA.L

Доходность на риск

IUVF.L vs. DRDR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUVF.L
Ранг доходности на риск IUVF.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUVF.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUVF.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUVF.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DRDR.L
Ранг доходности на риск DRDR.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRDR.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRDR.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRDR.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRDR.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRDR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUVF.L c DRDR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) и iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUVF.LDRDR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.56
1.81

+3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.15
2.64

+4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.97

1.31

+0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.04

2.29

+13.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

57.55

5.62

+51.93

IUVF.L vs. DRDR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUVF.L на текущий момент составляет 5.56, что выше коэффициента Шарпа DRDR.L равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUVF.L и DRDR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUVF.L и DRDR.L

Максимальная просадка IUVF.L за все время составила -31.83%, что меньше максимальной просадки DRDR.L в -38.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVF.L и DRDR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUVF.LDRDR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-38.49%

+6.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.71%

-12.51%

+6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-22.88%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.13%

-35.81%

+15.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.77%

+12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.50%

-17.43%

+11.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

5.12%

-3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IUVF.L и DRDR.L

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS (IUVF.L) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (DRDR.L) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что IUVF.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRDR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUVF.LDRDR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

5.75%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.68%

12.10%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.48%

15.89%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

22.12%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

22.58%

-4.58%

Сравнение комиссий IUVF.L и DRDR.L

IUVF.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DRDR.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUVF.L и DRDR.L

Ни IUVF.L, ни DRDR.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUVF.L and DRDR.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUVF.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUVF.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for DRDR.L.

IUVF.L is categorized as Large Cap Value Equities, while DRDR.L is Health & Biotech Equities. IUVF.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while DRDR.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. Their fees differ too: 0.20% for IUVF.L and 0.40% for DRDR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUVF.L и DRDR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор