Сравнение IUVD.L с DEMD.L
IUVD.L (iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist)) and DEMD.L (WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - IUVD.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD, while DEMD.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUVD.L returned 15.58%/yr vs 9.92%/yr for DEMD.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUVD.L charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for DEMD.L.
Доходность
Сравнение доходности IUVD.L и DEMD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUVD.L показывает доходность 39.14%, что значительно выше, чем у DEMD.L с доходностью 15.53%.
IUVD.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 31.83%
- С начала года
- 39.14%
- 1 год
- 71.95%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.58%
- 10 лет*
- —
DEMD.L
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -3.70%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 15.53%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 8.84%
Сравнение доходности по годам IUVD.L и DEMD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 39.14% | 32.95% | 6.42% | 14.65% | -14.91% | 29.73% | -1.42% | 25.64% | -11.20% |
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 15.53% | 20.91% | 5.26% | 21.17% | -12.75% | 13.36% | -6.14% | 18.40% | -13.19% |
Correlation
The correlation between IUVD.L and DEMD.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2018 г. | 0.61 |
The correlation between IUVD.L and DEMD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUVD.L vs. DEMD.L — Ранг доходности на риск
IUVD.L
DEMD.L
Сравнение IUVD.L c DEMD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) и WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUVD.L | DEMD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.26 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.67 | 2.69 | +5.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.12 | 8.01 | +22.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUVD.L и DEMD.L
Максимальная просадка IUVD.L за все время составила -39.64%, примерно равная максимальной просадке DEMD.L в -40.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUVD.L и DEMD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUVD.L | DEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.64% | -40.46% | +0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -7.63% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.72% | -14.59% | -4.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.67% | -27.69% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -4.71% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.04% | -10.04% | +2.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.57% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUVD.L и DEMD.L
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) (IUVD.L) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) (DEMD.L) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что IUVD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEMD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUVD.L | DEMD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.59% | +3.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.20% | 12.06% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.68% | 14.25% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 15.06% | +3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.97% | 16.67% | +3.30% |
Сравнение комиссий IUVD.L и DEMD.L
IUVD.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DEMD.L в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUVD.L и DEMD.L
Дивидендная доходность IUVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности DEMD.L в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEMD.L WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS ETF USD (Dist) | 3.72% | 4.42% | 7.88% | 6.68% | 7.48% | 4.20% | 4.51% | 4.13% | 4.39% | 1.98% | 1.68% | 4.75% |
IUVD.L iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) | 1.19% | 1.64% | 2.24% | 2.27% | 2.61% | 1.84% | 2.26% | 2.26% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUVD.L and DEMD.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUVD.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUVD.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for DEMD.L.
IUVD.L is categorized as Large Cap Value Equities, while DEMD.L is Emerging Markets Equities. IUVD.L tracks Russell 1000 Value TR USD, while DEMD.L tracks WisdomTree Emerging Markets High Dividend UCITS Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for IUVD.L and 0.46% for DEMD.L.
Подберите оптимальное распределение для IUVD.L и DEMD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор