Сравнение IUUS.L с IGLN.L
IUUS.L (iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IUUS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUUS.L returned 8.43%/yr vs 18.61%/yr for IGLN.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IUUS.L charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IUUS.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUUS.L показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 3.70%.
IUUS.L
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
IGLN.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 33.05%
- 3 года*
- 31.55%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам IUUS.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUUS.L iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) | 1.37% | 15.80% | 22.91% | -8.06% | 2.07% | 18.39% | -1.11% | 24.68% | 3.14% | 3.93% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.70% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 3.57% |
Correlation
The correlation between IUUS.L and IGLN.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUUS.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IUUS.L
IGLN.L
Сравнение IUUS.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUUS.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.86 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | 4.79 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUUS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.30 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.07 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IUUS.L и IGLN.L
Максимальная просадка IUUS.L за все время составила -36.26%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUUS.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUUS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -45.24% | +8.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -17.36% | +8.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.30% | -17.36% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -21.15% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.96% | -15.66% | +6.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.62% | -19.80% | +13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 6.74% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUUS.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUUS.L) составляет 4.97%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что IUUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUUS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 6.36% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 21.73% | -10.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.27% | 24.78% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 17.36% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 15.54% | +2.83% |
Сравнение комиссий IUUS.L и IGLN.L
IUUS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUUS.L и IGLN.L
Ни IUUS.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IUUS.L and IGLN.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUUS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUUS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for IGLN.L.
IUUS.L is categorized as S&P 500, while IGLN.L is Gold. IUUS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Utilities, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for IUUS.L and 0.25% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IUUS.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор