Сравнение IUSZ.L с WRDA.L
IUSZ.L (iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and WRDA.L (UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - IUSZ.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while WRDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, IUSZ.L returned 14.45% vs 21.59% for WRDA.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSZ.L charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for WRDA.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSZ.L и WRDA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSZ.L торгуется в USD, в то время как WRDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WRDA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSZ.L показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у WRDA.L с доходностью 10.24%.
IUSZ.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 5.50%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
WRDA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 8.57%
- С начала года
- 10.24%
- 1 год
- 21.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSZ.L и WRDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 8.82% | 8.58% | 14.66% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 10.24% | 21.28% | 17.83% |
Correlation
The correlation between IUSZ.L and WRDA.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | 0.75 |
The correlation between IUSZ.L and WRDA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSZ.L vs. WRDA.L — Ранг доходности на риск
IUSZ.L
WRDA.L
Сравнение IUSZ.L c WRDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) и UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSZ.L | WRDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 0.78 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 1.17 | +5.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSZ.L и WRDA.L
Максимальная просадка IUSZ.L за все время составила -41.10%, что больше максимальной просадки WRDA.L в -27.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.L и WRDA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSZ.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.10% | -27.71% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -27.71% | +19.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -15.43% | +14.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -7.49% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 18.40% | -16.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSZ.L и WRDA.L
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc (WRDA.L) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что IUSZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSZ.L | WRDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 2.90% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 9.04% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 43.29% | -30.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 29.69% | -11.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 29.69% | -8.98% |
Сравнение комиссий IUSZ.L и WRDA.L
IUSZ.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии WRDA.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSZ.L и WRDA.L
Дивидендная доходность IUSZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как WRDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 0.42% |
WRDA.L UBS Core MSCI World UCITS ETF USD Acc | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSZ.L and WRDA.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WRDA.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WRDA.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.20% for IUSZ.L.
IUSZ.L is categorized as Mid Cap Blend Equities, while WRDA.L is Global Equities. IUSZ.L tracks MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while WRDA.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.20% for IUSZ.L and 0.06% for WRDA.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSZ.L и WRDA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор