Сравнение IUSZ.L с FLPE.L
IUSZ.L (iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and FLPE.L (Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSZ.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while FLPE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUSZ.L returned 11.75%/yr vs 11.45%/yr for FLPE.L. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSZ.L charges 0.20%/yr vs 0.40%/yr for FLPE.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSZ.L и FLPE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSZ.L торгуется в USD, в то время как FLPE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FLPE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSZ.L показывает доходность 8.82%, что значительно выше, чем у FLPE.L с доходностью -13.57%.
IUSZ.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 5.50%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
FLPE.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 0.66%
- 6 месяцев
- -16.03%
- С начала года
- -13.57%
- 1 год
- -17.44%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSZ.L и FLPE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 8.82% | 8.58% | 12.73% | 17.19% | -8.83% |
FLPE.L Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | -13.57% | 5.67% | 29.19% | 42.28% | -43.71% |
Correlation
The correlation between IUSZ.L and FLPE.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.77 |
The correlation between IUSZ.L and FLPE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSZ.L vs. FLPE.L — Ранг доходности на риск
IUSZ.L
FLPE.L
Сравнение IUSZ.L c FLPE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) и Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) (FLPE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSZ.L | FLPE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.59 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | -1.08 | +7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSZ.L и FLPE.L
Максимальная просадка IUSZ.L за все время составила -41.10%, что меньше максимальной просадки FLPE.L в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.L и FLPE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSZ.L | FLPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.10% | -52.75% | +11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -29.67% | +21.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -29.67% | +8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -19.76% | +18.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -23.48% | +17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 16.06% | -13.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSZ.L и FLPE.L
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) составляет 3.58%, в то время как у Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) (FLPE.L) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что IUSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLPE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSZ.L | FLPE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 6.82% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 18.81% | -9.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 22.88% | -10.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 28.17% | -10.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 28.17% | -7.46% |
Сравнение комиссий IUSZ.L и FLPE.L
IUSZ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FLPE.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSZ.L и FLPE.L
Дивидендная доходность IUSZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как FLPE.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FLPE.L Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% |
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
IUSZ.L and FLPE.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSZ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSZ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for FLPE.L.
IUSZ.L is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FLPE.L is Global Equities. IUSZ.L tracks MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while FLPE.L tracks MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.20% for IUSZ.L and 0.40% for FLPE.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSZ.L и FLPE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор