Сравнение FLPE.L с MIST.L
FLPE.L (Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc)) and MIST.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - FLPE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World IMI Listed Private Equity Select (USD Net Total Return) Index, while MIST.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. FLPE.L is passively managed, while MIST.L is actively managed. Over the past 3 years, FLPE.L returned 10.30%/yr vs 5.04%/yr for MIST.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLPE.L и MIST.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLPE.L показывает доходность -13.52%, что значительно ниже, чем у MIST.L с доходностью 2.23%.
FLPE.L
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -16.48%
- С начала года
- -13.52%
- 1 год
- -17.64%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MIST.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.04%
- С начала года
- 2.23%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLPE.L и MIST.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLPE.L Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | -13.52% | -1.74% | 31.38% | 35.15% | -37.39% |
MIST.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 2.23% | 4.61% | 5.53% | 5.01% | -0.86% |
Correlation
The correlation between FLPE.L and MIST.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.02 |
The correlation between FLPE.L and MIST.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLPE.L vs. MIST.L — Ранг доходности на риск
FLPE.L
MIST.L
Сравнение FLPE.L c MIST.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) (FLPE.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLPE.L | MIST.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -36.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 7.17 | -6.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 101.64 | -102.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 493.90 | -495.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLPE.L и MIST.L
Максимальная просадка FLPE.L за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки MIST.L в -3.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLPE.L и MIST.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLPE.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -3.70% | -39.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.35% | -0.04% | -28.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.16% | -0.20% | -29.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.17% | 0.00% | -21.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.81% | -0.38% | -20.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.30% | 0.01% | +15.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLPE.L и MIST.L
Northern Trust Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) (FLPE.L) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (MIST.L) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FLPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIST.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLPE.L | MIST.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 0.10% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.69% | 0.28% | +17.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.57% | 0.38% | +21.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 0.58% | +25.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.09% | 0.98% | +25.11% |
Сравнение комиссий FLPE.L и MIST.L
И FLPE.L, и MIST.L имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLPE.L и MIST.L
Ни FLPE.L, ни MIST.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FLPE.L and MIST.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLPE.L and MIST.L have the same expense ratio: 0.40% per year.
FLPE.L is categorized as Global Equities, while MIST.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Northern Trust and PIMCO.
Подберите оптимальное распределение для FLPE.L и MIST.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор