Сравнение IUSZ.L с EMUM.L
IUSZ.L (iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) and EMUM.L (iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSZ.L is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while EMUM.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU Mid Cap Net Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUSZ.L returned 11.75%/yr vs 21.94%/yr for EMUM.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. IUSZ.L charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for EMUM.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSZ.L и EMUM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSZ.L торгуется в USD, в то время как EMUM.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMUM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSZ.L показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у EMUM.L с доходностью 10.25%.
IUSZ.L
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 0.52%
- 6 месяцев
- 5.50%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 11.75%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
EMUM.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 8.37%
- С начала года
- 10.25%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 21.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSZ.L и EMUM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 8.82% | 8.58% | 12.73% | 17.19% | -15.17% |
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 10.25% | 48.32% | 5.68% | 13.37% | -20.40% |
Correlation
The correlation between IUSZ.L and EMUM.L is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2022 г. | 0.26 |
Over the past year, IUSZ.L and EMUM.L have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSZ.L vs. EMUM.L — Ранг доходности на риск
IUSZ.L
EMUM.L
Сравнение IUSZ.L c EMUM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSZ.L | EMUM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.95 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.21 | 6.67 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSZ.L и EMUM.L
Максимальная просадка IUSZ.L за все время составила -41.10%, что больше максимальной просадки EMUM.L в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSZ.L и EMUM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSZ.L | EMUM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.10% | -34.57% | -6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.21% | -10.18% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -14.70% | -6.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -1.20% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -3.93% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 2.95% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSZ.L и EMUM.L
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (IUSZ.L) и iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) (EMUM.L) имеют волатильность 3.58% и 3.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSZ.L | EMUM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 3.60% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 12.37% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.41% | 15.46% | -3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 32.40% | -14.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.71% | 32.40% | -11.69% |
Сравнение комиссий IUSZ.L и EMUM.L
IUSZ.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMUM.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSZ.L и EMUM.L
Дивидендная доходность IUSZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как EMUM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EMUM.L iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% |
IUSZ.L iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
IUSZ.L and EMUM.L have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSZ.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSZ.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for EMUM.L.
IUSZ.L is categorized as Mid Cap Blend Equities, while EMUM.L is Europe Equities. IUSZ.L tracks MSCI USA Mid-Cap Equal Weighted Index, while EMUM.L tracks MSCI EMU Mid Cap Net Index. Their fees differ too: 0.20% for IUSZ.L and 0.49% for EMUM.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSZ.L и EMUM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор