PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUSU.DE с XYLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSU.DE с XYLE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUSU.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and XYLE.DE (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Short-Term Bond funds - IUSU.DE tracks the Bloomberg US Government TR USD while XYLE.DE tracks the Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSU.DE returned 2.60%/yr vs -0.38%/yr for XYLE.DE. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. IUSU.DE charges 0.07%/yr vs 0.21%/yr for XYLE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSU.DE и XYLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XYLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSU.DE показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у XYLE.DE с доходностью -0.20%.

IUSU.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.30%
С начала года
3.67%
1 год
4.65%
3 года*
3.64%
5 лет*
2.60%
10 лет*
1.38%

XYLE.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
0.10%
С начала года
-0.20%
1 год
1.66%
3 года*
3.14%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSU.DE и XYLE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.67%-6.44%10.08%0.67%2.11%7.74%-6.05%6.08%0.54%
XYLE.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		-0.20%4.18%2.66%3.49%-10.24%-0.50%8.38%13.95%-0.37%

Correlation

The correlation between IUSU.DE and XYLE.DE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

-0.12

The correlation between IUSU.DE and XYLE.DE shifts across timeframes, from -0.28 (1 year) to -0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с IUSU.DE:
IUSU.DE с VUAA.DEIUSU.DE с VOOIUSU.DE с PR1H.DEIUSU.DE с PJS1.DEIUSU.DE с SHYIUSU.DE с PJSR.DEIUSU.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с XYLE.DE:
XYLE.DE с IS3J.DEXYLE.DE с SNAV.DEXYLE.DE с IU0E.DEXYLE.DE с CEBU.DEXYLE.DE с XDWT.DEXYLE.DE с XAIX.DEXYLE.DE с XEON.DE

Доходность на риск

IUSU.DE vs. XYLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSU.DE
Ранг доходности на риск IUSU.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XYLE.DE
Ранг доходности на риск XYLE.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLE.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLE.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSU.DE c XYLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSU.DEXYLE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.79

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.11

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.14

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.17

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

3.00

+0.31

IUSU.DE vs. XYLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSU.DE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLE.DE равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSU.DE и XYLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSU.DE и XYLE.DE

Максимальная просадка IUSU.DE за все время составила -18.82%, примерно равная максимальной просадке XYLE.DE в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.DE и XYLE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSU.DEXYLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-19.07%

+0.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-1.41%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.92%

-1.45%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

-13.98%

+1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-2.96%

-2.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-5.28%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

0.55%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSU.DE и XYLE.DE

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XYLE.DE) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что IUSU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSU.DEXYLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

0.52%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

1.71%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

2.10%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

3.27%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.84%

5.85%

+0.99%

Сравнение комиссий IUSU.DE и XYLE.DE

IUSU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XYLE.DE в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSU.DE и XYLE.DE

Дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как XYLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.93%4.34%4.05%3.09%0.77%0.60%1.85%2.32%1.51%1.02%0.70%0.50%
XYLE.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSU.DE and XYLE.DE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.21% for XYLE.DE.

IUSU.DE tracks Bloomberg US Government TR USD, while XYLE.DE tracks Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for IUSU.DE and 0.21% for XYLE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSU.DE и XYLE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор