PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XYLE.DE с IS3J.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLE.DE с IS3J.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

XYLE.DE (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and IS3J.DE (iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Short-Term Bond funds - XYLE.DE tracks the Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index (EUR Hedged) while IS3J.DE tracks the iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XYLE.DE returned -0.38%/yr vs 3.11%/yr for IS3J.DE. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XYLE.DE charges 0.21%/yr vs 0.20%/yr for IS3J.DE.

Доходность

Сравнение доходности XYLE.DE и IS3J.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XYLE.DE) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLE.DE показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у IS3J.DE с доходностью 3.96%.

XYLE.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
0.10%
С начала года
-0.20%
1 год
1.66%
3 года*
3.14%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
—

IS3J.DE

1 день
0.06%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
2.48%
С начала года
3.96%
1 год
5.24%
3 года*
4.51%
5 лет*
3.11%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLE.DE и IS3J.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XYLE.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		-0.20%4.18%2.66%3.49%-10.24%-0.50%8.38%13.95%-0.37%
IS3J.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.96%-5.65%10.87%2.09%1.39%7.75%-4.93%8.80%0.13%

Correlation

The correlation between XYLE.DE and IS3J.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2018 г.

-0.04

Over the past year, the inverse relationship between XYLE.DE and IS3J.DE has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с XYLE.DE:
XYLE.DE с SNAV.DEXYLE.DE с IU0E.DEXYLE.DE с CEBU.DEXYLE.DE с XDWT.DEXYLE.DE с IUSU.DEXYLE.DE с XAIX.DEXYLE.DE с XEON.DE
Часто сравнивают с IS3J.DE:
IS3J.DE с SNAV.DEIS3J.DE с CEBU.DEIS3J.DE с PJS1.DEIS3J.DE с IU0E.DEIS3J.DE с PJSR.DEIS3J.DE с EUNA.DEIS3J.DE с QDVE.DE

Доходность на риск

XYLE.DE vs. IS3J.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLE.DE
Ранг доходности на риск XYLE.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLE.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLE.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IS3J.DE
Ранг доходности на риск IS3J.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3J.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3J.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3J.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3J.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3J.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLE.DE c IS3J.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XYLE.DE) и iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLE.DEIS3J.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.98

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.11
1.46

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

1.61

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.00

4.25

-1.25

XYLE.DE vs. IS3J.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLE.DE на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IS3J.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLE.DE и IS3J.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLE.DE и IS3J.DE

Максимальная просадка XYLE.DE за все время составила -19.07%, что меньше максимальной просадки IS3J.DE в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLE.DE и IS3J.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLE.DEIS3J.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-27.90%

+8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.41%

-3.25%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.45%

-10.22%

+8.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.98%

-11.14%

-2.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-3.99%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-8.42%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

1.23%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLE.DE и IS3J.DE

Текущая волатильность для Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XYLE.DE) составляет 0.52%, в то время как у iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist) (IS3J.DE) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что XYLE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3J.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLE.DEIS3J.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

1.12%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.71%

3.78%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10%

5.41%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.27%

6.93%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.85%

8.59%

-2.74%

Сравнение комиссий XYLE.DE и IS3J.DE

XYLE.DE берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии IS3J.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLE.DE и IS3J.DE

XYLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS3J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS3J.DE
iShares $ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)		4.34%4.43%3.91%3.18%1.87%1.44%2.26%2.64%2.24%1.94%1.68%1.41%
XYLE.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XYLE.DE and IS3J.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IS3J.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IS3J.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.21% for XYLE.DE.

XYLE.DE tracks Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index (EUR Hedged), while IS3J.DE tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.21% for XYLE.DE and 0.20% for IS3J.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLE.DE и IS3J.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор