PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUSU.DE с SNAV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSU.DE с SNAV.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IUSU.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and SNAV.DE (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)) are both Short-Term Bond funds from iShares - IUSU.DE tracks the Bloomberg US Government TR USD while SNAV.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSU.DE returned 2.60%/yr vs 3.63%/yr for SNAV.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IUSU.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SNAV.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSU.DE и SNAV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) (SNAV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSU.DE показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у SNAV.DE с доходностью 4.35%.

IUSU.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.30%
С начала года
3.67%
1 год
4.65%
3 года*
3.64%
5 лет*
2.60%
10 лет*
1.38%

SNAV.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
2.90%
С начала года
4.35%
1 год
5.50%
3 года*
4.48%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSU.DE и SNAV.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.67%-6.44%10.08%0.67%2.11%7.74%-6.05%6.08%-0.77%
SNAV.DE
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)		4.35%-6.27%11.34%1.62%4.10%8.04%-6.03%-6.49%-0.79%

Correlation

The correlation between IUSU.DE and SNAV.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

0.91

The correlation between IUSU.DE and SNAV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IUSU.DE:
IUSU.DE с VUAA.DEIUSU.DE с VOOIUSU.DE с PR1H.DEIUSU.DE с PJS1.DEIUSU.DE с SHYIUSU.DE с PJSR.DEIUSU.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с SNAV.DE:
SNAV.DE с XYLE.DESNAV.DE с CEBU.DESNAV.DE с IS3J.DESNAV.DE с IU0E.DESNAV.DE с 2B7S.DESNAV.DE с NQSE.DESNAV.DE с IS3N.DE

Доходность на риск

IUSU.DE vs. SNAV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSU.DE
Ранг доходности на риск IUSU.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SNAV.DE
Ранг доходности на риск SNAV.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSU.DE c SNAV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) (SNAV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSU.DESNAV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.99

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.27
1.47

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

1.69

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

4.33

-1.02

IUSU.DE vs. SNAV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSU.DE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SNAV.DE равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSU.DE и SNAV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSU.DE и SNAV.DE

Максимальная просадка IUSU.DE за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки SNAV.DE в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.DE и SNAV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSU.DESNAV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-13.17%

-5.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-3.24%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.92%

-10.85%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

-11.57%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-4.40%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-6.57%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.26%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSU.DE и SNAV.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) составляет 1.07%, в то время как у iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) (SNAV.DE) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что IUSU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNAV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSU.DESNAV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.21%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

4.04%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

5.63%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

7.24%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.84%

8.15%

-1.31%

Сравнение комиссий IUSU.DE и SNAV.DE

IUSU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SNAV.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSU.DE и SNAV.DE

Дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности SNAV.DE в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)		3.93%4.34%4.05%3.09%0.77%0.60%1.85%2.32%1.51%1.02%0.70%0.50%
SNAV.DE
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)		4.40%4.75%4.59%4.09%1.64%0.79%2.45%2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IUSU.DE and SNAV.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, IUSU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SNAV.DE.

IUSU.DE tracks Bloomberg US Government TR USD, while SNAV.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index. Their fees differ too: 0.07% for IUSU.DE and 0.15% for SNAV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSU.DE и SNAV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор