PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SNAV.DE с XYLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SNAV.DE с XYLE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SNAV.DE (iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)) and XYLE.DE (Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both Short-Term Bond funds - SNAV.DE tracks the Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index while XYLE.DE tracks the Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, SNAV.DE returned 3.63%/yr vs -0.38%/yr for XYLE.DE. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. SNAV.DE charges 0.15%/yr vs 0.21%/yr for XYLE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SNAV.DE и XYLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) (SNAV.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XYLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SNAV.DE показывает доходность 4.35%, что значительно выше, чем у XYLE.DE с доходностью -0.20%.

SNAV.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.63%
6 месяцев
2.90%
С начала года
4.35%
1 год
5.50%
3 года*
4.48%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—

XYLE.DE

1 день
0.05%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
0.10%
С начала года
-0.20%
1 год
1.66%
3 года*
3.14%
5 лет*
-0.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SNAV.DE и XYLE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SNAV.DE
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)		4.35%-6.27%11.34%1.62%4.10%8.04%-6.03%-6.49%-0.79%
XYLE.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		-0.20%4.18%2.66%3.49%-10.24%-0.50%8.38%13.95%-0.19%

Correlation

The correlation between SNAV.DE and XYLE.DE is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2018 г.

-0.13

The correlation between SNAV.DE and XYLE.DE shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Часто сравнивают с SNAV.DE:
SNAV.DE с CEBU.DESNAV.DE с IS3J.DESNAV.DE с IU0E.DESNAV.DE с IUSU.DESNAV.DE с 2B7S.DESNAV.DE с NQSE.DESNAV.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с XYLE.DE:
XYLE.DE с IS3J.DEXYLE.DE с IU0E.DEXYLE.DE с CEBU.DEXYLE.DE с XDWT.DEXYLE.DE с IUSU.DEXYLE.DE с XAIX.DEXYLE.DE с XEON.DE

Доходность на риск

SNAV.DE vs. XYLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SNAV.DE
Ранг доходности на риск SNAV.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNAV.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNAV.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNAV.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNAV.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNAV.DE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XYLE.DE
Ранг доходности на риск XYLE.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLE.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLE.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLE.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLE.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLE.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SNAV.DE c XYLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) (SNAV.DE) и Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SNAV.DEXYLE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.79

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.47
1.11

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.14

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.17

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.33

3.00

+1.33

SNAV.DE vs. XYLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SNAV.DE на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLE.DE равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNAV.DE и XYLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SNAV.DE и XYLE.DE

Максимальная просадка SNAV.DE за все время составила -13.17%, что меньше максимальной просадки XYLE.DE в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNAV.DE и XYLE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SNAV.DEXYLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.17%

-19.07%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.24%

-1.41%

-1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.85%

-1.45%

-9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.57%

-13.98%

+2.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.40%

-2.96%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-5.28%

-1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

0.55%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SNAV.DE и XYLE.DE

iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist) (SNAV.DE) имеет более высокую волатильность в 1.21% по сравнению с Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (XYLE.DE) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что SNAV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SNAV.DEXYLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

0.52%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

1.71%

+2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.63%

2.10%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.24%

3.27%

+3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.15%

5.85%

+2.30%

Сравнение комиссий SNAV.DE и XYLE.DE

SNAV.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XYLE.DE в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNAV.DE и XYLE.DE

Дивидендная доходность SNAV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, тогда как XYLE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
SNAV.DE
iShares $ Corp Bond 0-3yr ESG SRI UCITS ETF USD (Dist)		4.40%4.75%4.59%4.09%1.64%0.79%2.45%2.93%
XYLE.DE
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SNAV.DE and XYLE.DE have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SNAV.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SNAV.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.21% for XYLE.DE.

SNAV.DE tracks Bloomberg MSCI US Corporate 0-3 Sustainable SRI Index, while XYLE.DE tracks Bloomberg MSCI USD Corporate SRI 0-5 Years PAB Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for SNAV.DE and 0.21% for XYLE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SNAV.DE и XYLE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор