Сравнение IUSU.DE с SEC0.DE
IUSU.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and SEC0.DE (iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSU.DE is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Government TR USD, while SEC0.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUSU.DE returned 0.99%/yr vs 56.37%/yr for SEC0.DE. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. IUSU.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for SEC0.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSU.DE и SEC0.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSU.DE показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SEC0.DE с доходностью 98.10%.
IUSU.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 1.26%
- 3 года*
- 0.99%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 1.30%
SEC0.DE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 18.95%
- С начала года
- 98.10%
- 6 месяцев
- 98.14%
- 1 год
- 188.23%
- 3 года*
- 56.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSU.DE и SEC0.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.44% | -6.89% | 9.65% | 0.49% | 2.10% | 3.07% |
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 98.10% | 36.46% | 20.85% | 61.01% | -32.22% | 21.11% |
Correlation
The correlation between IUSU.DE and SEC0.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2021 г. | -0.14 |
The correlation between IUSU.DE and SEC0.DE shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to -0.02 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSU.DE vs. SEC0.DE — Ранг доходности на риск
IUSU.DE
SEC0.DE
Сравнение IUSU.DE c SEC0.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSU.DE | SEC0.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.75 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 14.81 | -14.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 52.61 | -52.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSU.DE | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 5.89 | -5.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 1.17 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок IUSU.DE и SEC0.DE
Максимальная просадка IUSU.DE за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки SEC0.DE в -39.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.DE и SEC0.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSU.DE | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.29% | -39.35% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -12.90% | +9.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.07% | -39.35% | +28.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -2.85% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -11.85% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 3.64% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSU.DE и SEC0.DE
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) составляет 0.98%, в то время как у iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) (SEC0.DE) волатильность равна 13.13%. Это указывает на то, что IUSU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEC0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSU.DE | SEC0.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 13.13% | -12.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 25.14% | -21.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 32.42% | -26.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 29.95% | -22.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 29.95% | -23.03% |
Сравнение комиссий IUSU.DE и SEC0.DE
IUSU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SEC0.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSU.DE и SEC0.DE
Дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как SEC0.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.43% | 3.85% | 3.69% | 2.90% | 0.75% | 0.51% | 1.62% | 2.07% | 1.26% | 0.89% | 0.62% | 0.24% |
SEC0.DE iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSU.DE and SEC0.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for SEC0.DE.
IUSU.DE is categorized as Short-Term Bond, while SEC0.DE is Semiconductors. IUSU.DE tracks Bloomberg US Government TR USD, while SEC0.DE tracks MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped. Their fees differ too: 0.07% for IUSU.DE and 0.35% for SEC0.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSU.DE и SEC0.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор