PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSU.DE с PPFB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSU.DE и PPFB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSU.DE показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у PPFB.DE с доходностью 2.74%.


IUSU.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.44%
6 месяцев
0.79%
1 год
1.26%
3 года*
0.99%
5 лет*
2.52%
10 лет*
1.30%

PPFB.DE

1 день
0.61%
1 месяц
-3.62%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.18%
1 год
31.16%
3 года*
28.05%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSU.DE и PPFB.DE


2026 (YTD)20252024202320222021
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
1.44%-6.89%9.65%0.49%2.10%3.55%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC
2.74%49.11%34.17%9.42%7.03%3.62%

Correlation

The correlation between IUSU.DE and PPFB.DE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2021 г.

0.12

The correlation between IUSU.DE and PPFB.DE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

iShares Physical Gold ETC

Доходность на риск

IUSU.DE vs. PPFB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSU.DE
Ранг доходности на риск IUSU.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина

PPFB.DE
Ранг доходности на риск PPFB.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPFB.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPFB.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPFB.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPFB.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSU.DE c PPFB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSU.DEPPFB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

1.81

-1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

4.60

-3.99

IUSU.DE vs. PPFB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSU.DE на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа PPFB.DE равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSU.DE и PPFB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSU.DEPPFB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.30

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

1.26

-1.06

Просадки

Сравнение просадок IUSU.DE и PPFB.DE

Максимальная просадка IUSU.DE за все время составила -19.29%, что больше максимальной просадки PPFB.DE в -16.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.DE и PPFB.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSU.DEPPFB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.29%

-16.60%

-2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-16.60%

+13.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.07%

-16.60%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-15.00%

+7.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-4.40%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

6.55%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSU.DE и PPFB.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) составляет 0.98%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (PPFB.DE) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что IUSU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPFB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSU.DEPPFB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

5.11%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.86%

20.18%

-16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.61%

23.12%

-17.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

16.13%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

16.13%

-9.21%

Сравнение комиссий IUSU.DE и PPFB.DE

IUSU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PPFB.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSU.DE и PPFB.DE

Дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как PPFB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
3.43%3.85%3.69%2.90%0.75%0.51%1.62%2.07%1.26%0.89%0.62%0.24%
PPFB.DE
iShares Physical Gold ETC
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IUSU.DE and PPFB.DE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for PPFB.DE.

IUSU.DE is categorized as Short-Term Bond, while PPFB.DE is Precious Metals. IUSU.DE tracks Bloomberg US Government TR USD, while PPFB.DE tracks Gold. Their fees differ too: 0.07% for IUSU.DE and 0.12% for PPFB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSU.DE и PPFB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор