Сравнение IUSU.DE с IS3N.DE
IUSU.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and IS3N.DE (iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSU.DE is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Government TR USD, while IS3N.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSU.DE returned 1.30%/yr vs 10.00%/yr for IS3N.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IUSU.DE charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for IS3N.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSU.DE и IS3N.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSU.DE показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у IS3N.DE с доходностью 25.82%. За последние 10 лет акции IUSU.DE уступали акциям IS3N.DE по среднегодовой доходности: 1.30% против 10.00% соответственно.
IUSU.DE
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 1.26%
- 3 года*
- 0.99%
- 5 лет*
- 2.52%
- 10 лет*
- 1.30%
IS3N.DE
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 25.82%
- 6 месяцев
- 26.34%
- 1 год
- 45.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение доходности по годам IUSU.DE и IS3N.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 1.44% | -6.89% | 9.65% | 0.49% | 2.10% | 7.62% | -6.25% | 5.81% | 5.83% | -11.93% |
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 25.82% | 17.14% | 13.87% | 7.20% | -14.09% | 7.38% | 7.07% | 21.01% | -11.06% | 20.43% |
Correlation
The correlation between IUSU.DE and IS3N.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г. | 0.09 |
The correlation between IUSU.DE and IS3N.DE shifts across timeframes, from -0.08 (5 years) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSU.DE vs. IS3N.DE — Ранг доходности на риск
IUSU.DE
IS3N.DE
Сравнение IUSU.DE c IS3N.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSU.DE | IS3N.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.49 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 4.42 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | 16.00 | -15.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSU.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 2.69 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.55 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.44 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок IUSU.DE и IS3N.DE
Максимальная просадка IUSU.DE за все время составила -19.29%, что меньше максимальной просадки IS3N.DE в -35.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.DE и IS3N.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSU.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.29% | -35.06% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -10.52% | +6.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.07% | -19.17% | +8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.54% | -22.01% | +9.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.83% | -32.51% | +15.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -2.49% | -5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -9.30% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 2.91% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSU.DE и IS3N.DE
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) составляет 0.98%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) (IS3N.DE) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что IUSU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3N.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSU.DE | IS3N.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.98% | 7.16% | -6.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.86% | 14.69% | -10.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.61% | 17.32% | -11.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.19% | 16.19% | -9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.92% | 18.04% | -11.12% |
Сравнение комиссий IUSU.DE и IS3N.DE
IUSU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IS3N.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSU.DE и IS3N.DE
Дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как IS3N.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3N.DE iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSU.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.43% | 3.85% | 3.69% | 2.90% | 0.75% | 0.51% | 1.62% | 2.07% | 1.26% | 0.89% | 0.62% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
IUSU.DE and IS3N.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for IS3N.DE.
IUSU.DE is categorized as Short-Term Bond, while IS3N.DE is Emerging Markets Equities. IUSU.DE tracks Bloomberg US Government TR USD, while IS3N.DE tracks MSCI Emerging Markets Investable Market (IMI). Their fees differ too: 0.07% for IUSU.DE and 0.18% for IS3N.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSU.DE и IS3N.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор