PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSU.DE с DBXJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSU.DE и DBXJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSU.DE показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у DBXJ.DE с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции IUSU.DE уступали акциям DBXJ.DE по среднегодовой доходности: 1.38% против 8.60% соответственно.


IUSU.DE

1 день
0.05%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.30%
С начала года
3.67%
1 год
4.65%
3 года*
3.64%
5 лет*
2.60%
10 лет*
1.38%

DBXJ.DE

1 день
-2.35%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
7.92%
С начала года
14.92%
1 год
32.21%
3 года*
15.52%
5 лет*
9.51%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSU.DE и DBXJ.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
3.67%-6.44%10.08%0.67%2.11%7.74%-6.05%6.08%6.10%-11.82%
DBXJ.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C
14.92%12.58%13.75%16.43%-12.41%9.99%5.08%21.75%-9.54%9.08%

Correlation

The correlation between IUSU.DE and DBXJ.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2007 г.

0.15

The correlation between IUSU.DE and DBXJ.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

Доходность на риск

IUSU.DE vs. DBXJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSU.DE
Ранг доходности на риск IUSU.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.DE: 3030
Ранг коэф-та Мартина

DBXJ.DE
Ранг доходности на риск DBXJ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXJ.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXJ.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSU.DE c DBXJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IUSU.DEDBXJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.30

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.14

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.31

10.03

-6.72

IUSU.DE vs. DBXJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSU.DE на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа DBXJ.DE равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSU.DE и DBXJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSU.DE и DBXJ.DE

Максимальная просадка IUSU.DE за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки DBXJ.DE в -51.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.DE и DBXJ.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSU.DEDBXJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.82%

-51.22%

+32.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-10.21%

+6.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.92%

-16.95%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.47%

-19.01%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.73%

-28.04%

+11.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-7.08%

+1.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-14.55%

+7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

3.20%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSU.DE и DBXJ.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) составляет 1.07%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что IUSU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSU.DEDBXJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

6.54%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

16.25%

-12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

19.90%

-14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

16.83%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.84%

16.44%

-9.60%

Сравнение комиссий IUSU.DE и DBXJ.DE

IUSU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DBXJ.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSU.DE и DBXJ.DE

Дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как DBXJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXJ.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSU.DE
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)
3.93%4.34%4.05%3.09%0.77%0.60%1.85%2.32%1.51%1.02%0.70%0.50%

Часто задаваемые вопросы


IUSU.DE and DBXJ.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for DBXJ.DE.

IUSU.DE is categorized as Short-Term Bond, while DBXJ.DE is Japan Equities. IUSU.DE tracks Bloomberg US Government TR USD, while DBXJ.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for IUSU.DE and 0.12% for DBXJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSU.DE и DBXJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор