Сравнение IUSU.DE с DBXJ.DE
IUSU.DE (iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist)) and DBXJ.DE (Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - IUSU.DE is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg US Government TR USD, while DBXJ.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSU.DE returned 1.38%/yr vs 8.60%/yr for DBXJ.DE. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IUSU.DE charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for DBXJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUSU.DE и DBXJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUSU.DE показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у DBXJ.DE с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции IUSU.DE уступали акциям DBXJ.DE по среднегодовой доходности: 1.38% против 8.60% соответственно.
IUSU.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.30%
- С начала года
- 3.67%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.64%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 1.38%
DBXJ.DE
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 14.92%
- 1 год
- 32.21%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 8.60%
Сравнение доходности по годам IUSU.DE и DBXJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSU.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.67% | -6.44% | 10.08% | 0.67% | 2.11% | 7.74% | -6.05% | 6.08% | 6.10% | -11.82% |
DBXJ.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 14.92% | 12.58% | 13.75% | 16.43% | -12.41% | 9.99% | 5.08% | 21.75% | -9.54% | 9.08% |
Correlation
The correlation between IUSU.DE and DBXJ.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between IUSU.DE and DBXJ.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSU.DE vs. DBXJ.DE — Ранг доходности на риск
IUSU.DE
DBXJ.DE
Сравнение IUSU.DE c DBXJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSU.DE | DBXJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 3.14 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 10.03 | -6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSU.DE и DBXJ.DE
Максимальная просадка IUSU.DE за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки DBXJ.DE в -51.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSU.DE и DBXJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSU.DE | DBXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -51.22% | +32.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -10.21% | +6.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.92% | -16.95% | +6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.47% | -19.01% | +6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.73% | -28.04% | +11.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.16% | -7.08% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -14.55% | +7.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 3.20% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSU.DE и DBXJ.DE
Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) (IUSU.DE) составляет 1.07%, в то время как у Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что IUSU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSU.DE | DBXJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 6.54% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.85% | 16.25% | -12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 19.90% | -14.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 16.83% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.84% | 16.44% | -9.60% |
Сравнение комиссий IUSU.DE и DBXJ.DE
IUSU.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии DBXJ.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSU.DE и DBXJ.DE
Дивидендная доходность IUSU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как DBXJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXJ.DE Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSU.DE iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.93% | 4.34% | 4.05% | 3.09% | 0.77% | 0.60% | 1.85% | 2.32% | 1.51% | 1.02% | 0.70% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
IUSU.DE and DBXJ.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSU.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSU.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for DBXJ.DE.
IUSU.DE is categorized as Short-Term Bond, while DBXJ.DE is Japan Equities. IUSU.DE tracks Bloomberg US Government TR USD, while DBXJ.DE tracks MSCI Japan. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for IUSU.DE and 0.12% for DBXJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUSU.DE и DBXJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор