PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXJ.DE с IQQJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBXJ.DE с IQQJ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE).

DBXJ.DE и IQQJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBXJ.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 9 янв. 2007 г.. IQQJ.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan. Фонд был запущен 1 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBXJ.DE и IQQJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBXJ.DE и IQQJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXJ.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C		8.71%12.59%13.75%16.43%-12.07%9.57%5.08%21.75%-9.54%9.08%
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		8.78%12.69%13.58%16.03%-12.77%9.53%4.77%21.88%-10.11%8.81%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBXJ.DE показывает доходность 8.71%, а IQQJ.DE немного выше – 8.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBXJ.DE имеют среднегодовую доходность 9.09%, а акции IQQJ.DE немного отстают с 8.84%.

DBXJ.DE

1 день
4.79%
1 месяц
-2.43%
С начала года
8.71%
6 месяцев
14.13%
1 год
24.92%
3 года*
15.34%
5 лет*
7.97%
10 лет*
9.09%

IQQJ.DE

1 день
4.88%
1 месяц
-2.24%
С начала года
8.78%
6 месяцев
14.19%
1 год
24.50%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с DBXJ.DE:
DBXJ.DE с JMLP.DEDBXJ.DE с LCUJ.DEDBXJ.DE с FBT.L
Часто сравнивают с IQQJ.DE:
IQQJ.DE с EUNN.DEIQQJ.DE с LCUJ.DEIQQJ.DE с AW15.DEIQQJ.DE с ETLR.DEIQQJ.DE с AMEW.DEIQQJ.DE с JSRI.DEIQQJ.DE с QUEJ.DE

Сравнение комиссий DBXJ.DE и IQQJ.DE

И DBXJ.DE, и IQQJ.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DBXJ.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

Доходность на риск

DBXJ.DE vs. IQQJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXJ.DE
Ранг доходности на риск DBXJ.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXJ.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXJ.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXJ.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXJ.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXJ.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IQQJ.DE
Ранг доходности на риск IQQJ.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQJ.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQJ.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQJ.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQJ.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXJ.DE c IQQJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXJ.DEIQQJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.19

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.73

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.55

2.57

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

8.44

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXJ.DE vs. IQQJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXJ.DE на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQJ.DE равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXJ.DE и IQQJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXJ.DEIQQJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.19

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.28

-0.04

Корреляция

Корреляция между DBXJ.DE и IQQJ.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXJ.DE и IQQJ.DE

DBXJ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IQQJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXJ.DE
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IQQJ.DE
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		1.63%1.79%1.48%1.42%1.76%1.16%1.40%1.41%1.44%1.23%1.21%0.57%

Просадки

Сравнение просадок DBXJ.DE и IQQJ.DE

Максимальная просадка DBXJ.DE за все время составила -51.22%, что меньше максимальной просадки IQQJ.DE в -54.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXJ.DE и IQQJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBXJ.DEIQQJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.22%

-54.99%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.02%

-10.79%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.00%

-19.40%

+0.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.03%

-28.02%

-0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.76%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.73%

-16.95%

+2.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

3.09%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXJ.DE и IQQJ.DE

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (DBXJ.DE) и iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IQQJ.DE) имеют волатильность 8.86% и 9.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBXJ.DEIQQJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.86%

9.06%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.68%

14.70%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

20.52%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.42%

16.43%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.42%

0.00%