Сравнение IUST.DE с SYBY.DE
IUST.DE (iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and SYBY.DE (State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds - IUST.DE tracks the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond while SYBY.DE tracks the Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUST.DE returned 2.00%/yr vs 1.99%/yr for SYBY.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. IUST.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SYBY.DE.
Доходность
Сравнение доходности IUST.DE и SYBY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IUST.DE показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у SYBY.DE с доходностью 4.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUST.DE имеют среднегодовую доходность 2.00%, а акции SYBY.DE немного отстают с 1.99%.
IUST.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- 2.29%
- С начала года
- 3.67%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.00%
SYBY.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 4.10%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 3.04%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение доходности по годам IUST.DE и SYBY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUST.DE iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 3.67% | -4.87% | 7.83% | -0.00% | -7.02% | 14.86% | 0.99% | 11.24% | 3.25% | -9.33% |
SYBY.DE State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) | 4.10% | -5.00% | 7.62% | -0.07% | -7.04% | 14.66% | 1.22% | 11.32% | 3.18% | -9.26% |
Correlation
The correlation between IUST.DE and SYBY.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2015 г. | 0.97 |
The correlation between IUST.DE and SYBY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUST.DE vs. SYBY.DE — Ранг доходности на риск
IUST.DE
SYBY.DE
Сравнение IUST.DE c SYBY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) (SYBY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUST.DE | SYBY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.15 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.23 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | 3.34 | -0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUST.DE и SYBY.DE
Максимальная просадка IUST.DE за все время составила -19.93%, что больше максимальной просадки SYBY.DE в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUST.DE и SYBY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUST.DE | SYBY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.93% | -16.23% | -3.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.00% | -4.00% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.75% | -10.80% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.19% | -15.32% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.81% | -15.84% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.05% | -7.03% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -6.96% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.48% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUST.DE и SYBY.DE
Текущая волатильность для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) составляет 1.24%, в то время как у State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) (SYBY.DE) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что IUST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUST.DE | SYBY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.33% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.93% | 4.06% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.76% | 5.88% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.25% | 8.33% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 8.00% | -0.11% |
Сравнение комиссий IUST.DE и SYBY.DE
IUST.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SYBY.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUST.DE и SYBY.DE
IUST.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUST.DE iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYBY.DE State Street SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF (Dist) | 4.35% | 3.65% | 3.92% | 4.33% | 7.80% | 3.17% | 0.81% | 1.79% | 2.79% | 1.92% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
IUST.DE and SYBY.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SYBY.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SYBY.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for IUST.DE.
IUST.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, while SYBY.DE tracks Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for IUST.DE and 0.05% for SYBY.DE.
Подберите оптимальное распределение для IUST.DE и SYBY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор