PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUST.DE с 4GLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUST.DE с 4GLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUST.DE (iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and 4GLD.DE (Xetra-Gold) are both exchange-traded funds - IUST.DE is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, while 4GLD.DE is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUST.DE returned 2.38%/yr vs 13.36%/yr for 4GLD.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IUST.DE charges 0.10%/yr vs 0.00%/yr for 4GLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUST.DE и 4GLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUST.DE показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у 4GLD.DE с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции IUST.DE уступали акциям 4GLD.DE по среднегодовой доходности: 2.38% против 13.36% соответственно.

IUST.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
1.13%
С начала года
2.52%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.26%
3 года*
1.05%
5 лет*
1.90%
10 лет*
2.38%

4GLD.DE

1 день
0.57%
1 месяц
-3.60%
С начала года
2.80%
6 месяцев
6.23%
1 год
31.21%
3 года*
28.18%
5 лет*
19.85%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUST.DE и 4GLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUST.DE
iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)		2.52%-4.87%7.83%-0.00%-7.02%14.87%0.99%11.24%3.24%-9.33%
4GLD.DE
Xetra-Gold		2.80%49.32%34.57%9.32%7.12%4.03%13.05%21.25%3.20%-1.67%

Correlation

The correlation between IUST.DE and 4GLD.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2008 г.

0.23

The correlation between IUST.DE and 4GLD.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Xetra-Gold

Часто сравнивают с IUST.DE:
IUST.DE с DHYA.LIUST.DE с IBC9.DEIUST.DE с XEON.DEIUST.DE с IS04.DEIUST.DE с ^GSPCIUST.DE с AGGIUST.DE с MINT
Часто сравнивают с 4GLD.DE:
4GLD.DE с GLD4GLD.DE с PPFB.DE4GLD.DE с EGLN.L4GLD.DE с SGLN.L4GLD.DE с SPY4GLD.DE с VUAA.L4GLD.DE с SPYM.DE

Доходность на риск

IUST.DE vs. 4GLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUST.DE
Ранг доходности на риск IUST.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUST.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUST.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUST.DE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUST.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUST.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
4GLD.DE
Ранг доходности на риск 4GLD.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4GLD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4GLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4GLD.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4GLD.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4GLD.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUST.DE c 4GLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) и Xetra-Gold (4GLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUST.DE4GLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.31

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.76

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.26

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

1.82

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

4.63

-2.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUST.DE vs. 4GLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUST.DE на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа 4GLD.DE равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUST.DE и 4GLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUST.DE4GLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.31

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.23

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.92

-0.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.65

-0.21

Просадки

Сравнение просадок IUST.DE и 4GLD.DE

Максимальная просадка IUST.DE за все время составила -19.93%, что меньше максимальной просадки 4GLD.DE в -36.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUST.DE и 4GLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUST.DE4GLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.93%

-36.79%

+16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.00%

-16.54%

+12.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.75%

-16.54%

+5.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.19%

-16.54%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.81%

-18.23%

+2.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-14.95%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-11.83%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

6.52%

-4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IUST.DE и 4GLD.DE

Текущая волатильность для iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IUST.DE) составляет 0.74%, в то время как у Xetra-Gold (4GLD.DE) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что IUST.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4GLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUST.DE4GLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

5.09%

-4.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.05%

20.09%

-16.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.92%

23.06%

-17.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.29%

16.00%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

14.37%

-6.37%

Сравнение комиссий IUST.DE и 4GLD.DE

IUST.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии 4GLD.DE в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUST.DE и 4GLD.DE

Ни IUST.DE, ни 4GLD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUST.DE and 4GLD.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 4GLD.DE is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

4GLD.DE is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.10% for IUST.DE.

IUST.DE is categorized as Inflation-Protected Bonds, while 4GLD.DE is Gold. IUST.DE tracks Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond, while 4GLD.DE tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Börse Commodities. Their fees differ too: 0.10% for IUST.DE and 0.00% for 4GLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUST.DE и 4GLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор