Сравнение IUSQ.DE с SOL-USD
IUSQ.DE (iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc)) is Global Equities fund tracking the MSCI All Country World (ACWI), while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, IUSQ.DE returned 12.02%/yr vs 13.02%/yr for SOL-USD. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IUSQ.DE и SOL-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSQ.DE торгуется в EUR, в то время как SOL-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOL-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSQ.DE показывает доходность 11.73%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.39%.
IUSQ.DE
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 11.73%
- 6 месяцев
- 13.44%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 17.12%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- 12.55%
SOL-USD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -25.36%
- С начала года
- -44.39%
- 6 месяцев
- -47.73%
- 1 год
- -54.22%
- 3 года*
- 63.95%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSQ.DE и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSQ.DE iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) | 11.73% | 9.02% | 24.53% | 18.57% | -13.58% | 29.13% | 23.26% |
SOL-USD Solana | -44.39% | -41.91% | 89.57% | 938.27% | -93.80% | 11,984.63% | 62.35% |
Correlation
The correlation between IUSQ.DE and SOL-USD is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSQ.DE vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
IUSQ.DE
SOL-USD
Сравнение IUSQ.DE c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSQ.DE | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.90 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | -0.73 | +4.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.29 | -1.18 | +17.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSQ.DE и SOL-USD
Максимальная просадка IUSQ.DE за все время составила -33.60%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -95.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSQ.DE и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSQ.DE | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.60% | -95.78% | +62.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.48% | -73.94% | +67.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.25% | -77.85% | +56.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -95.78% | +74.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -76.16% | +74.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.18% | -50.56% | +46.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 52.88% | -51.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSQ.DE и SOL-USD
Текущая волатильность для iShares MSCI ACWI UCITS ETF (Acc) (IUSQ.DE) составляет 3.41%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 16.09%. Это указывает на то, что IUSQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSQ.DE | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | 16.09% | -12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 47.29% | -38.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.69% | 58.69% | -47.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.97% | 81.20% | -67.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 100.98% | -85.95% |
Часто задаваемые вопросы
IUSQ.DE and SOL-USD have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IUSQ.DE и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор