Сравнение IUSP.L с ZPRI.DE
IUSP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF) and ZPRI.DE (SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IUSP.L is a REIT fund tracking the FTSE EPRA Nareit United States TR USD, while ZPRI.DE is a Diversified Portfolio fund tracking the Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSP.L returned 6.52%/yr vs 5.93%/yr for ZPRI.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IUSP.L и ZPRI.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSP.L торгуется в GBp, в то время как ZPRI.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZPRI.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSP.L показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у ZPRI.DE с доходностью 4.28%. За последние 10 лет акции IUSP.L превзошли акции ZPRI.DE по среднегодовой доходности: 6.52% против 5.93% соответственно.
IUSP.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.07%
- С начала года
- 13.45%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- 16.59%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 6.52%
ZPRI.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 3.63%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.93%
Сравнение доходности по годам IUSP.L и ZPRI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 13.45% | -3.93% | 7.50% | 7.68% | -14.52% | 44.90% | -13.29% | 18.62% | 2.32% | -4.08% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 4.28% | 7.23% | 4.12% | 1.48% | -2.83% | 6.27% | 3.64% | 14.57% | 3.00% | 2.88% |
Correlation
The correlation between IUSP.L and ZPRI.DE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2015 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSP.L vs. ZPRI.DE — Ранг доходности на риск
IUSP.L
ZPRI.DE
Сравнение IUSP.L c ZPRI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSP.L | ZPRI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.90 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 8.26 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSP.L | ZPRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.62 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.49 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IUSP.L и ZPRI.DE
Максимальная просадка IUSP.L за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки ZPRI.DE в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.L и ZPRI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSP.L | ZPRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.68% | -16.88% | -45.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.38% | -4.06% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.65% | -8.94% | -11.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -12.18% | -14.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.97% | -16.88% | -22.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -2.59% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.16% | -3.90% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 1.43% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSP.L и ZPRI.DE
iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF (ZPRI.DE) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что IUSP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSP.L | ZPRI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 2.26% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 5.87% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.59% | 7.26% | +5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 10.14% | +6.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 11.27% | +8.17% |
Сравнение комиссий IUSP.L и ZPRI.DE
И IUSP.L, и ZPRI.DE имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSP.L и ZPRI.DE
Дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности ZPRI.DE в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 4.01% | 4.31% | 3.87% | 4.00% | 4.62% | 2.87% | 4.40% | 4.08% | 5.87% | 4.28% | 4.37% | 4.42% |
ZPRI.DE SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 2.91% | 2.99% | 2.76% | 2.78% | 2.54% | 1.89% | 2.23% | 2.29% | 2.18% | 2.36% | 2.21% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
IUSP.L and ZPRI.DE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSP.L and ZPRI.DE have the same expense ratio: 0.40% per year.
IUSP.L is categorized as REIT, while ZPRI.DE is Diversified Portfolio. IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD, while ZPRI.DE tracks Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для IUSP.L и ZPRI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор