Сравнение IUSP.L с VPN.L
IUSP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both REIT funds - IUSP.L tracks the FTSE EPRA Nareit United States TR USD while VPN.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IUSP.L returned 9.97%/yr vs 25.54%/yr for VPN.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IUSP.L charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSP.L и VPN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSP.L торгуется в GBp, в то время как VPN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSP.L показывает доходность 19.95%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.99%.
IUSP.L
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- 15.36%
- С начала года
- 19.95%
- 1 год
- 21.51%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 4.21%
VPN.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -14.45%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 29.99%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IUSP.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 19.95% | -4.89% | 6.58% | 6.79% | -15.21% | 2.31% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.99% | 20.10% | 15.53% | 11.80% | -22.12% | 1.39% |
Correlation
The correlation between IUSP.L and VPN.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between IUSP.L and VPN.L has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSP.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
IUSP.L
VPN.L
Сравнение IUSP.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IUSP.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 2.68 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.63 | 8.56 | -0.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IUSP.L и VPN.L
Максимальная просадка IUSP.L за все время составила -79.17%, что больше максимальной просадки VPN.L в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSP.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.17% | -26.92% | -52.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.44% | -16.33% | +9.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.79% | -26.71% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.33% | +16.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -11.30% | -9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 5.12% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSP.L и VPN.L
Текущая волатильность для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) составляет 4.73%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что IUSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSP.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 7.44% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 16.91% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 23.19% | -10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 21.36% | -4.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 21.36% | -2.13% |
Сравнение комиссий IUSP.L и VPN.L
IUSP.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSP.L и VPN.L
Дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, тогда как VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSP.L iShares US Property Yield UCITS ETF | 2.82% | 3.28% | 3.04% | 3.22% | 3.72% | 2.09% | 3.43% | 3.22% | 4.46% | 3.32% | 3.21% | 2.89% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSP.L and VPN.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSP.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSP.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.40% for IUSP.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSP.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор