PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSP.L с GLRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSP.L с GLRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSP.L (iShares US Property Yield UCITS ETF) and GLRA.L (SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap) are both REIT funds - IUSP.L tracks the FTSE EPRA Nareit United States TR USD while GLRA.L tracks the FTSE EPRA Nareit Global TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSP.L returned 5.55%/yr vs 2.44%/yr for GLRA.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IUSP.L и GLRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSP.L торгуется в GBp, в то время как GLRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSP.L показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у GLRA.L с доходностью 7.37%.

IUSP.L

1 день
0.01%
1 месяц
0.40%
С начала года
13.45%
6 месяцев
12.97%
1 год
16.78%
3 года*
8.66%
5 лет*
5.55%
10 лет*
6.52%

GLRA.L

1 день
0.21%
1 месяц
-1.71%
С начала года
7.37%
6 месяцев
6.59%
1 год
12.99%
3 года*
6.15%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSP.L и GLRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF		13.45%-3.93%7.50%7.68%-14.52%44.90%-13.29%-5.05%
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap		7.37%2.20%0.98%5.83%-16.44%31.52%-13.30%-3.09%

Correlation

The correlation between IUSP.L and GLRA.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2019 г.

0.86

The correlation between IUSP.L and GLRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSP.L и GLRA.L

Секторы
IUSP.L
GLRA.L

Недвижимость

100.0%
99.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Недвижимость

IUSP.L
100.0%
GLRA.L
99.9%

Сырьевые материалы

IUSP.L

-

GLRA.L

-

Коммуникационные услуги

IUSP.L

-

GLRA.L

-

Потребительский циклический сектор

IUSP.L

-

GLRA.L

-

Потребительский защитный сектор

IUSP.L

-

GLRA.L

-

Энергетика

IUSP.L

-

GLRA.L

-

Финансовые услуги

IUSP.L

-

GLRA.L
0.0%

Здравоохранение

IUSP.L

-

GLRA.L

-

Промышленность

IUSP.L

-

GLRA.L
0.0%

Технологии

IUSP.L

-

GLRA.L

-

Коммунальные услуги

IUSP.L

-

GLRA.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares US Property Yield UCITS ETF

SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap

Часто сравнивают с IUSP.L:
IUSP.L с IWDP.LIUSP.L с IPRP.LIUSP.L с VNQIUSP.L с IUKP.LIUSP.L с BBOX.LIUSP.L с HPRO.LIUSP.L с GBRE.L
Часто сравнивают с GLRA.L:
GLRA.L с VNQGLRA.L с VNQIGLRA.L с VWRA.LGLRA.L с EIMI.LGLRA.L с IWDP.LGLRA.L с IWDA.LGLRA.L с AREG.L

Доходность на риск

IUSP.L vs. GLRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSP.L
Ранг доходности на риск IUSP.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSP.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSP.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSP.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
GLRA.L
Ранг доходности на риск GLRA.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRA.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRA.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRA.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRA.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRA.L: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSP.L c GLRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) и SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSP.LGLRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.00

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.48

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.67

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

5.54

+0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSP.L vs. GLRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSP.L на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа GLRA.L равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSP.L и GLRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSP.LGLRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.00

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.15

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.06

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IUSP.L и GLRA.L

Максимальная просадка IUSP.L за все время составила -62.68%, что больше максимальной просадки GLRA.L в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSP.L и GLRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSP.LGLRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.68%

-34.16%

-28.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.38%

-7.90%

+1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.65%

-17.29%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-28.01%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-4.41%

+2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.16%

-13.04%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.39%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSP.L и GLRA.L

Текущая волатильность для iShares US Property Yield UCITS ETF (IUSP.L) составляет 3.53%, в то время как у SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap (GLRA.L) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что IUSP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSP.LGLRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

3.94%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

10.45%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.59%

13.25%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

15.82%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

20.68%

-1.24%

Сравнение комиссий IUSP.L и GLRA.L

И IUSP.L, и GLRA.L имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSP.L и GLRA.L

Дивидендная доходность IUSP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, тогда как GLRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLRA.L
SPDR® Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF USD Cap		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSP.L
iShares US Property Yield UCITS ETF		4.01%4.31%3.87%4.00%4.62%2.87%4.40%4.08%5.87%4.28%4.37%4.42%

Часто задаваемые вопросы

IUSP.L and GLRA.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSP.L and GLRA.L have the same expense ratio: 0.40% per year.

IUSP.L tracks FTSE EPRA Nareit United States TR USD, while GLRA.L tracks FTSE EPRA Nareit Global TR USD. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSP.L и GLRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор