PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSM.DE с SXR7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSM.DE с SXR7.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IUSM.DE (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)) and SXR7.DE (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both exchange-traded funds - IUSM.DE is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 7-10 Year, while SXR7.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSM.DE returned 0.29%/yr vs 11.51%/yr for SXR7.DE. At a correlation of -0.21, they often move in opposite directions. IUSM.DE charges 0.07%/yr vs 0.12%/yr for SXR7.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSM.DE и SXR7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSM.DE показывает доходность 3.43%, что значительно ниже, чем у SXR7.DE с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции IUSM.DE уступали акциям SXR7.DE по среднегодовой доходности: 0.29% против 11.51% соответственно.

IUSM.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
3.24%
С начала года
3.43%
6 месяцев
3.92%
1 год
6.04%
3 года*
1.53%
5 лет*
0.13%
10 лет*
0.29%

SXR7.DE

1 день
0.74%
1 месяц
3.14%
С начала года
11.72%
6 месяцев
12.70%
1 год
24.09%
3 года*
17.41%
5 лет*
10.92%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSM.DE и SXR7.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		3.43%-3.56%5.27%0.00%-9.60%5.10%-0.01%11.55%5.19%-9.84%
SXR7.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		11.72%24.84%9.37%18.88%-11.80%22.25%-0.64%27.60%-13.03%12.98%

Correlation

The correlation between IUSM.DE and SXR7.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г.

-0.21

Over the past year, the inverse relationship between IUSM.DE and SXR7.DE has weakened: their correlation has moved from -0.21 to -0.01, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с IUSM.DE:
IUSM.DE с IS04.DEIUSM.DE с SXRM.DEIUSM.DE с TRSX.LIUSM.DE с ILTBIUSM.DE с IEFIUSM.DE с SXR8.DEIUSM.DE с VUAA.L
Часто сравнивают с SXR7.DE:
SXR7.DE с SXRT.DESXR7.DE с MWMIXSXR7.DE с SXRU.DESXR7.DE с SXRG.DESXR7.DE с CSUS.ASSXR7.DE с ^GSPCSXR7.DE с ZPRE.DE

Доходность на риск

IUSM.DE vs. SXR7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSM.DE
Ранг доходности на риск IUSM.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSM.DE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSM.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSM.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSM.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SXR7.DE
Ранг доходности на риск SXR7.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXR7.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXR7.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXR7.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXR7.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXR7.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSM.DE c SXR7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSM.DESXR7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.65

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.43

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.31

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

2.35

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.48

8.76

-5.28

IUSM.DE vs. SXR7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSM.DE на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа SXR7.DE равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSM.DE и SXR7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSM.DE и SXR7.DE

Максимальная просадка IUSM.DE за все время составила -21.00%, что меньше максимальной просадки SXR7.DE в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSM.DE и SXR7.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSM.DESXR7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.00%

-38.17%

+17.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-10.21%

+5.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.66%

-15.12%

+4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.56%

-24.49%

+8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.00%

-38.17%

+17.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.51%

-0.83%

-12.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-6.69%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

2.74%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSM.DE и SXR7.DE

Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IUSM.DE) составляет 1.43%, в то время как у iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (SXR7.DE) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что IUSM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXR7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSM.DESXR7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

3.37%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.10%

12.19%

-8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

14.60%

-8.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.96%

16.19%

-7.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.21%

16.75%

-8.54%

Сравнение комиссий IUSM.DE и SXR7.DE

IUSM.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SXR7.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSM.DE и SXR7.DE

Дивидендная доходность IUSM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, тогда как SXR7.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSM.DE
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)		4.20%4.25%3.91%3.15%2.01%1.12%1.71%2.49%2.39%2.07%1.85%2.03%
SXR7.DE
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IUSM.DE and SXR7.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for SXR7.DE.

IUSM.DE is categorized as Government Bonds, while SXR7.DE is Europe Equities. IUSM.DE tracks ICE US Treasury 7-10 Year, while SXR7.DE tracks MSCI EMU. Their fees differ too: 0.07% for IUSM.DE and 0.12% for SXR7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSM.DE и SXR7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор