PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSL.DE с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSL.DE с UETW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSL.DE (iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF) and UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) are both Global Equities funds - IUSL.DE tracks the Dow Jones Sustainability World ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others while UETW.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSL.DE returned 11.62%/yr vs 12.87%/yr for UETW.DE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IUSL.DE charges 0.60%/yr vs 0.10%/yr for UETW.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSL.DE и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSL.DE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у UETW.DE с доходностью 10.95%.

IUSL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.28%
С начала года
9.75%
6 месяцев
10.59%
1 год
20.65%
3 года*
14.71%
5 лет*
11.62%
10 лет*
12.35%

UETW.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.72%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.94%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSL.DE и UETW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUSL.DE
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF		9.75%9.06%17.49%22.13%-12.66%32.00%3.12%13.30%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		10.95%8.06%26.50%19.68%-13.72%32.17%5.50%12.54%

Correlation

The correlation between IUSL.DE and UETW.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.95

The correlation between IUSL.DE and UETW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с IUSL.DE:
IUSL.DE с I500.DEIUSL.DE с IS3R.DEIUSL.DE с VOOIUSL.DE с QDVW.DEIUSL.DE с IS3Q.DEIUSL.DE с F50A.DEIUSL.DE с IQQI.DE
Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

IUSL.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSL.DE
Ранг доходности на риск IUSL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSL.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSL.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSL.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSL.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSL.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSL.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSL.DEUETW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.17

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.02

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.67

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

14.61

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSL.DE vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSL.DE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UETW.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSL.DE и UETW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSL.DEUETW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.17

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.91

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.85

-0.13

Просадки

Сравнение просадок IUSL.DE и UETW.DE

Максимальная просадка IUSL.DE за все время составила -33.02%, примерно равная максимальной просадке UETW.DE в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSL.DE и UETW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSL.DEUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-33.72%

+0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-6.47%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-21.30%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-21.30%

+1.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.30%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.63%

+0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.63%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSL.DE и UETW.DE

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что IUSL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSL.DEUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.60%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.63%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

10.97%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

14.03%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

16.11%

-1.18%

Сравнение комиссий IUSL.DE и UETW.DE

IUSL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSL.DE и UETW.DE

Ни IUSL.DE, ни UETW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IUSL.DE and UETW.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for IUSL.DE.

IUSL.DE tracks Dow Jones Sustainability World ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others, while UETW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.60% for IUSL.DE and 0.10% for UETW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSL.DE и UETW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор