PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSL.DE с UBU7.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSL.DE и UBU7.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSL.DE показывает доходность 9.75%, что значительно ниже, чем у UBU7.DE с доходностью 10.81%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSL.DE имеют среднегодовую доходность 12.35%, а акции UBU7.DE немного впереди с 12.53%.


IUSL.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
4.28%
С начала года
9.75%
6 месяцев
10.59%
1 год
20.65%
3 года*
14.71%
5 лет*
11.62%
10 лет*
12.35%

UBU7.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.81%
6 месяцев
10.88%
1 год
23.66%
3 года*
17.49%
5 лет*
12.72%
10 лет*
12.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSL.DE и UBU7.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSL.DE
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF
9.75%9.06%17.49%22.13%-12.66%32.00%3.12%29.77%-4.73%7.79%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist
10.81%7.95%25.92%19.97%-13.95%32.24%5.15%30.93%-5.38%6.97%

Correlation

The correlation between IUSL.DE and UBU7.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 февр. 2015 г.

0.87

The correlation between IUSL.DE and UBU7.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IUSL.DE vs. UBU7.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSL.DE
Ранг доходности на риск IUSL.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSL.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSL.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSL.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSL.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSL.DE: 6262
Ранг коэф-та Мартина

UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSL.DE c UBU7.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSL.DEUBU7.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.58

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.02

14.23

-3.21

IUSL.DE vs. UBU7.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSL.DE на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBU7.DE равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSL.DE и UBU7.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSL.DEUBU7.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.14

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.89

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.82

-0.11

Просадки

Сравнение просадок IUSL.DE и UBU7.DE

Максимальная просадка IUSL.DE за все время составила -33.02%, примерно равная максимальной просадке UBU7.DE в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSL.DE и UBU7.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSL.DEUBU7.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.02%

-33.84%

+0.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.24%

-6.61%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-21.69%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.43%

-21.69%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.02%

-33.84%

+0.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-0.31%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-4.24%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.66%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSL.DE и UBU7.DE

iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF (IUSL.DE) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что IUSL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU7.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSL.DEUBU7.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

2.57%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

7.61%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.56%

11.04%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.53%

14.11%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

15.11%

-0.18%

Сравнение комиссий IUSL.DE и UBU7.DE

IUSL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UBU7.DE в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSL.DE и UBU7.DE

IUSL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSL.DE
iShares Dow Jones Global Sustainability Screened UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist
1.13%1.43%1.22%1.31%1.52%0.90%1.28%1.54%1.43%1.58%2.00%1.62%

Часто задаваемые вопросы


IUSL.DE and UBU7.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.60% for IUSL.DE.

IUSL.DE tracks Dow Jones Sustainability World ex Alcohol, Tobacco, Gambling and others, while UBU7.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.60% for IUSL.DE and 0.10% for UBU7.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSL.DE и UBU7.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор