PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSK.DE с PRAE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSK.DE с PRAE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IUSK.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)) and PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IUSK.DE tracks the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels while PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, IUSK.DE returned 5.35%/yr vs 10.04%/yr for PRAE.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IUSK.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for PRAE.DE.

Доходность

Сравнение доходности IUSK.DE и PRAE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSK.DE показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у PRAE.DE с доходностью 7.71%.

IUSK.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.54%
С начала года
6.53%
6 месяцев
8.40%
1 год
5.44%
3 года*
7.02%
5 лет*
5.35%
10 лет*
7.86%

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSK.DE и PRAE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IUSK.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)		6.53%3.95%5.36%16.45%-15.18%26.73%2.33%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%

Correlation

The correlation between IUSK.DE and PRAE.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.85

The correlation between IUSK.DE and PRAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Часто сравнивают с IUSK.DE:
IUSK.DE с SRIW.LIUSK.DE с SLMC.DEIUSK.DE с AW1P.DEIUSK.DE с VTIIUSK.DE с VWCE.DEIUSK.DE с ^NDXIUSK.DE с AYEW.DE
Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE

Доходность на риск

IUSK.DE vs. PRAE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSK.DE
Ранг доходности на риск IUSK.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSK.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSK.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSK.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSK.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSK.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSK.DE c PRAE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSK.DEPRAE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
1.29

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.66
1.90

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.75

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

6.64

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSK.DE vs. PRAE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSK.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа PRAE.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSK.DE и PRAE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSK.DEPRAE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.29

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.69

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.54

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IUSK.DE и PRAE.DE

Максимальная просадка IUSK.DE за все время составила -33.56%, примерно равная максимальной просадке PRAE.DE в -32.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSK.DE и PRAE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSK.DEPRAE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-32.86%

-0.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-9.54%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-16.94%

+1.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-19.60%

-3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-1.63%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-5.27%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.52%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSK.DE и PRAE.DE

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) имеют волатильность 4.24% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSK.DEPRAE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.39%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

10.66%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

12.97%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

14.42%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

17.22%

-1.72%

Сравнение комиссий IUSK.DE и PRAE.DE

IUSK.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PRAE.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSK.DE и PRAE.DE

Ни IUSK.DE, ни PRAE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, IUSK.DE and PRAE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PRAE.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for IUSK.DE.

IUSK.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for IUSK.DE and 0.05% for PRAE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSK.DE и PRAE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор