Сравнение IUSK.DE с ISEU.L
IUSK.DE (iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)) and ISEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) are both Europe Equities funds from iShares - IUSK.DE tracks the MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels while ISEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSK.DE returned 7.86%/yr vs 10.27%/yr for ISEU.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IUSK.DE charges 0.20%/yr vs 1.00%/yr for ISEU.L.
Доходность
Сравнение доходности IUSK.DE и ISEU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IUSK.DE торгуется в EUR, в то время как ISEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISEU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IUSK.DE показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у ISEU.L с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции IUSK.DE уступали акциям ISEU.L по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.27% соответственно.
IUSK.DE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 8.40%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.86%
ISEU.L
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 9.84%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение доходности по годам IUSK.DE и ISEU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSK.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 6.53% | 3.95% | 5.36% | 16.45% | -15.18% | 26.73% | 4.02% | 30.88% | -7.69% | 11.41% |
ISEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 7.46% | 19.15% | 8.96% | 15.91% | -8.37% | 24.49% | -2.99% | 26.34% | -10.34% | 10.71% |
Correlation
The correlation between IUSK.DE and ISEU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2011 г. | 0.83 |
The correlation between IUSK.DE and ISEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IUSK.DE vs. ISEU.L — Ранг доходности на риск
IUSK.DE
ISEU.L
Сравнение IUSK.DE c ISEU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSK.DE | ISEU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.65 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | 6.22 | -4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSK.DE | ISEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 1.13 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.65 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.63 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок IUSK.DE и ISEU.L
Максимальная просадка IUSK.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки ISEU.L в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSK.DE и ISEU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IUSK.DE | ISEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.56% | -48.48% | +14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.12% | -9.54% | -0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.94% | -15.58% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.50% | -19.97% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.56% | -35.41% | +1.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.61% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.91% | -11.24% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.52% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSK.DE и ISEU.L
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) имеют волатильность 4.24% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IUSK.DE | ISEU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.31% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 11.54% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 13.90% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.62% | 15.19% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 16.38% | -0.88% |
Сравнение комиссий IUSK.DE и ISEU.L
IUSK.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISEU.L в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSK.DE и ISEU.L
IUSK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISEU.L iShares MSCI Europe UCITS Dist | 2.57% | 2.46% | 3.00% | 2.81% | 2.86% | 2.36% | 1.91% | 3.03% | 3.28% | 2.48% |
IUSK.DE iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IUSK.DE and ISEU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUSK.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUSK.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for ISEU.L.
IUSK.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while ISEU.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.20% for IUSK.DE and 1.00% for ISEU.L.
Подберите оптимальное распределение для IUSK.DE и ISEU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор