PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUSK.DE с ISEU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IUSK.DE и ISEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IUSK.DE торгуется в EUR, в то время как ISEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISEU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IUSK.DE показывает доходность 6.53%, что значительно ниже, чем у ISEU.L с доходностью 7.46%. За последние 10 лет акции IUSK.DE уступали акциям ISEU.L по среднегодовой доходности: 7.86% против 10.27% соответственно.


IUSK.DE

1 день
0.74%
1 месяц
1.54%
С начала года
6.53%
6 месяцев
8.40%
1 год
5.44%
3 года*
7.02%
5 лет*
5.35%
10 лет*
7.86%

ISEU.L

1 день
-0.22%
1 месяц
0.89%
С начала года
7.46%
6 месяцев
9.84%
1 год
15.82%
3 года*
13.52%
5 лет*
9.95%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUSK.DE и ISEU.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSK.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)
6.53%3.95%5.36%16.45%-15.18%26.73%4.02%30.88%-7.69%11.41%
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist
7.46%19.15%8.96%15.91%-8.37%24.49%-2.99%26.34%-10.34%10.71%

Correlation

The correlation between IUSK.DE and ISEU.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2011 г.

0.83

The correlation between IUSK.DE and ISEU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)

iShares MSCI Europe UCITS Dist

Доходность на риск

IUSK.DE vs. ISEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSK.DE
Ранг доходности на риск IUSK.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSK.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSK.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSK.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSK.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSK.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина

ISEU.L
Ранг доходности на риск ISEU.L: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISEU.L: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISEU.L: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISEU.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSK.DE c ISEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUSK.DEISEU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.21

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.53

1.65

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.40

6.22

-4.81

IUSK.DE vs. ISEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSK.DE на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ISEU.L равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSK.DE и ISEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUSK.DEISEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.13

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.65

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.34

+0.15

Просадки

Сравнение просадок IUSK.DE и ISEU.L

Максимальная просадка IUSK.DE за все время составила -33.56%, что меньше максимальной просадки ISEU.L в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSK.DE и ISEU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IUSK.DEISEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.56%

-48.48%

+14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.12%

-9.54%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.94%

-15.58%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.50%

-19.97%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.56%

-35.41%

+1.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.61%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-11.24%

+5.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.83%

2.52%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSK.DE и ISEU.L

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) (IUSK.DE) и iShares MSCI Europe UCITS Dist (ISEU.L) имеют волатильность 4.24% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IUSK.DEISEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.31%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.54%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

13.90%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

15.19%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

16.38%

-0.88%

Сравнение комиссий IUSK.DE и ISEU.L

IUSK.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ISEU.L в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSK.DE и ISEU.L

IUSK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ISEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist
2.57%2.46%3.00%2.81%2.86%2.36%1.91%3.03%3.28%2.48%
IUSK.DE
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IUSK.DE and ISEU.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSK.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSK.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.00% for ISEU.L.

IUSK.DE tracks MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels, while ISEU.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.20% for IUSK.DE and 1.00% for ISEU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSK.DE и ISEU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор